- ISIN
- US74933W6434
- CUSIP
- 74933W643
- Эмитент
- RBB Fund
- Дата выпуска
- 30 дек. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Motley Fool Capital Efficiency 100 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $79M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $297.16K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции TMFE — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) показал доход в 5.71% с начала года и 11.56% за последние 12 месяцев.
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TMFE по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TMFE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.31% | -0.89% | -5.55% | 6.79% | 3.44% | -1.84% | 2.07% | 2.35% | 5.71% | ||||
| 2025 | 5.58% | -1.67% | -6.45% | 2.58% | 4.46% | 2.66% | -1.03% | 2.36% | 2.08% | 1.29% | -0.54% | -0.19% | 11.10% |
| 2024 | 4.20% | 6.55% | 1.61% | -5.27% | 5.03% | 6.23% | 0.65% | 3.18% | 1.37% | -0.73% | 7.06% | -4.09% | 27.95% |
| 2023 | 7.32% | -2.66% | 7.06% | 2.42% | 3.63% | 6.93% | 3.03% | -0.53% | -5.06% | -0.33% | 9.95% | 4.28% | 41.12% |
| 2022 | -7.60% | -4.99% | 5.05% | -12.42% | 0.01% | -9.37% | 11.22% | -5.22% | -9.71% | 5.17% | 6.12% | -4.66% | -25.84% |
| 2021 | -0.21% | -0.21% |
Метрики бенчмарка
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF has an annualized alpha of -0.50%, beta of 1.01, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2021.
- This ETF participated in 105.97% of S&P 500 Index downside but only 103.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.85, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 103.14%
- Участие в снижении
- 105.97%
Комиссия
Комиссия TMFE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMFE имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.50 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 10.58 | -6.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.09 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF показал максимальную просадку в 31.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
Текущая просадка The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.21%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.81%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 2mo 26d | 4mo 19dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.30%март 2026 г. | 4mo 29d | 1mo 22d | 6mo 21dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-8.34%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.84%апр. 2024 г. | 25d | 26d | 1mo 21dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TMFE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -56.78% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.10% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.90% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.17% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -10.69% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.14% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMFE
Добавьте The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMFE