PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFE с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с TMFS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. TMFE is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 18.30%/yr vs 7.84%/yr for TMFS. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMFE показывает доходность 5.71%, а TMFS немного ниже – 5.44%.

TMFE

1 день
-0.17%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
6.99%
С начала года
5.71%
1 год
11.56%
3 года*
18.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.31%

TMFS

1 день
-1.37%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
4.34%
С начала года
5.44%
1 год
5.88%
3 года*
7.84%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—
Всё время*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TMFE

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
$271.77K$297.16K$419.26K

TMFS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF
$145.00K$126.08K$197.11K

Сравнение доходности по годам TMFE и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		5.71%11.10%27.95%41.12%-25.84%-0.21%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		5.44%-1.59%15.41%25.40%-33.15%0.49%

Correlation

The correlation between TMFE and TMFS is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between TMFE and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и TMFS

Секторы
TMFE
TMFS

Технологии

34.0%
24.5%

Потребительский циклический сектор

17.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский защитный сектор

10.2%
0.0%

Финансовые услуги

9.6%
13.8%

Здравоохранение

8.8%
22.2%

Промышленность

4.4%
22.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.1%

Недвижимость

0.2%
5.2%

Энергетика

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFE
34.0%
TMFS
24.5%

Потребительский циклический сектор

TMFE
17.1%
TMFS
7.4%

Коммуникационные услуги

TMFE
13.9%
TMFS

-

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.2%
TMFS
0.0%

Финансовые услуги

TMFE
9.6%
TMFS
13.8%

Здравоохранение

TMFE
8.8%
TMFS
22.2%

Промышленность

TMFE
4.4%
TMFS
22.4%

Сырьевые материалы

TMFE
2.0%
TMFS
2.1%

Недвижимость

TMFE
0.2%
TMFS
5.2%

Энергетика

TMFE

-

TMFS
2.4%

Коммунальные услуги

TMFE

-

TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AMZN
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUVTMFS с XSMO

Доходность на риск

TMFE vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMFE c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFETMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.30

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.59

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.38

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

1.04

+2.65

TMFE vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFE и TMFS

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFETMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-48.79%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-15.73%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-27.05%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-14.57%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-19.43%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.69%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и TMFS

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 4.09%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFETMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.42%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

14.39%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

19.96%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

23.03%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

25.39%

-6.28%

Сравнение комиссий TMFE и TMFS

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и TMFS

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.30%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and TMFS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.42%) compared to TMFE (4.09%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs TMFS's -48.79%.

On 3-year performance, TMFE leads with 18.30% vs 7.84% for TMFS. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 18.30% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

TMFE has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: RBB Fund and Motley Fool. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.85% for TMFS.

TMFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор