PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с TMFS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. TMFE is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 16.91%/yr vs 7.66%/yr for TMFS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у TMFS с доходностью -0.78%.

TMFE

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.70%
1 год
5.61%
3 года*
16.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFS

1 день
-1.17%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-1.24%
3 года*
7.66%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-1.15%11.10%27.95%41.12%-25.84%-0.21%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-0.78%-1.59%15.41%25.40%-33.15%0.49%

Correlation

The correlation between TMFE and TMFS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.73

The correlation between TMFE and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и TMFS

Секторы
TMFE
TMFS

Технологии

33.6%
24.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

15.3%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%
0.0%

Финансовые услуги

9.0%
13.2%

Здравоохранение

8.8%
20.7%

Промышленность

4.3%
23.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFE
33.6%
TMFS
24.4%

Потребительский циклический сектор

TMFE
17.2%
TMFS
6.7%

Коммуникационные услуги

TMFE
15.3%
TMFS

-

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.0%
TMFS
0.0%

Финансовые услуги

TMFE
9.0%
TMFS
13.2%

Здравоохранение

TMFE
8.8%
TMFS
20.7%

Промышленность

TMFE
4.3%
TMFS
23.8%

Сырьевые материалы

TMFE
1.8%
TMFS
2.5%

Энергетика

TMFE

-

TMFS
3.1%

Недвижимость

TMFE

-

TMFS
5.5%

Коммунальные услуги

TMFE

-

TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с SPYV
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUVTMFS с ITOT

Доходность на риск

TMFE vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFETMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.06

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.06

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.08

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-0.21

+2.04

TMFE vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFE и TMFS

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFETMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-48.79%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-15.73%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-27.05%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-19.61%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-19.47%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.91%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и TMFS

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 4.32%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFETMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.81%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

14.28%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

20.01%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

23.01%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

25.50%

-6.27%

Сравнение комиссий TMFE и TMFS

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и TMFS

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.32%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and TMFS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.81%) compared to TMFE (4.32%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs TMFS's -48.79%.

On 3-year performance, TMFE leads with 16.91% vs 7.66% for TMFS. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 16.91% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

TMFE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: RBB Fund and Motley Fool. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.85% for TMFS.

TMFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор