PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. TMFE is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 23.72%/yr for ARKK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 1.61%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%

Correlation

The correlation between TMFE and ARKK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.69

The correlation between TMFE and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и ARKK

Секторы
TMFE
ARKK

Технологии

30.0%
26.4%

Потребительский циклический сектор

18.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Финансовые услуги

9.4%
15.4%

Здравоохранение

9.3%
27.4%

Промышленность

4.5%
6.3%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFE
30.0%
ARKK
26.4%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
ARKK
13.7%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
ARKK
10.9%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
ARKK

-

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
ARKK
15.4%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
ARKK
27.4%

Промышленность

TMFE
4.5%
ARKK
6.3%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
ARKK

-

Энергетика

TMFE

-

ARKK

-

Недвижимость

TMFE

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

TMFE

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPLTMFE с SPYV
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

TMFE vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.96

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.52

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.12

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

2.49

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TMFE и ARKK

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-80.97%

+49.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-31.35%

+20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-39.56%

+20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-49.39%

+47.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-30.12%

+21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

14.06%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и ARKK

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 2.84%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

9.45%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

25.08%

-15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

36.37%

-24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

46.28%

-27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

40.26%

-21.00%

Сравнение комиссий TMFE и ARKK

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и ARKK

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and ARKK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.45%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, ARKK leads with 23.72% vs 18.83% for TMFE. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 23.72% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for ARKK.

TMFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: RBB Fund and ARK. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор