PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и ARK Innovation ETF (ARKK).

TMFE и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFE и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.44%11.10%27.95%41.12%-25.84%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

TMFE

1 день
0.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-5.95%
1 год
6.54%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с QQQTMFE с QQC.TOTMFE с SPYVTMFE с ^GSPC
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий TMFE и ARKK

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Доходность на риск

TMFE vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.02

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.66

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.40

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

3.60

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Корреляция

Корреляция между TMFE и ARKK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и ARKK

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и ARKK

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFEARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-80.97%

+49.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-31.35%

+20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-55.71%

+47.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-29.81%

+21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

12.16%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и ARKK

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 5.14%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFEARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

12.59%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

27.62%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

42.55%

-25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

46.38%

-26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

40.11%

-20.62%