Сравнение TMFE с AMZN
TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, TMFE returned 18.30%/yr vs 25.01%/yr for AMZN. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%.
TMFE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.31%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
| $271.77K | $297.16K | $419.26K |
Сравнение доходности по годам TMFE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 5.71% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% | -0.21% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -1.14% |
Correlation
The correlation between TMFE and AMZN is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between TMFE and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
TMFE
AMZN
Сравнение TMFE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.71 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFE и AMZN
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -94.40% | +63.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -21.74% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -30.88% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -4.00% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -28.10% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 10.18% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и AMZN
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 4.09%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 17.41% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 26.91% | -16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 34.53% | -21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 36.36% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 33.05% | -13.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и AMZN
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.30% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TMFE and AMZN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to TMFE (4.09%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs AMZN's -94.40%.
TMFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор