PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 26.25%/yr for AMZN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и AMZN

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%

Correlation

The correlation between TMFE and AMZN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.72

The correlation between TMFE and AMZN shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

TMFE vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.72

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.18

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.00

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

2.39

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TMFE и AMZN

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-94.40%

+63.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-21.74%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-30.88%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-9.08%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-28.12%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

9.02%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и AMZN

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 2.84%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.24%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

20.35%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

30.00%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

35.50%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

32.46%

-13.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и AMZN

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and AMZN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.24%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор