PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFE с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TMFE tracks the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 17.31%/yr vs 19.89%/yr for SCHK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.

TMFE

1 день
0.68%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
4.18%
С начала года
4.45%
1 год
10.30%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и SCHK

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		4.45%11.10%27.95%41.12%-25.84%-0.21%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%-0.30%

Correlation

The correlation between TMFE and SCHK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between TMFE and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и SCHK

Секторы
TMFE
SCHK

Технологии

29.5%
38.0%

Потребительский циклический сектор

18.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

14.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.3%

Здравоохранение

10.0%
8.4%

Финансовые услуги

9.8%
11.2%

Промышленность

4.5%
8.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

TMFE
29.5%
SCHK
38.0%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.4%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

TMFE
14.4%
SCHK
10.1%

Потребительский защитный сектор

TMFE
11.1%
SCHK
4.3%

Здравоохранение

TMFE
10.0%
SCHK
8.4%

Финансовые услуги

TMFE
9.8%
SCHK
11.2%

Промышленность

TMFE
4.5%
SCHK
8.9%

Сырьевые материалы

TMFE
2.1%
SCHK
1.9%

Недвижимость

TMFE
0.2%
SCHK
2.0%

Энергетика

TMFE

-

SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

TMFE

-

SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQ
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

TMFE vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFESCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.68

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.33

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.41

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

10.52

-7.19

TMFE vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFE и SCHK

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFESCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-34.80%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.97%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-19.21%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.13%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.05%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и SCHK

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFESCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.35%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.18%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.84%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.35%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.07%

+0.07%

Сравнение комиссий TMFE и SCHK

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и SCHK

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and SCHK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFE has higher volatility (3.90%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 19.89% vs 17.31% for TMFE. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 19.89% return vs 17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.31% for TMFE.

TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: RBB Fund and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор