PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 34.75%/yr for MTUM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%9.15%-18.27%

Correlation

The correlation between TMFE and MTUM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between TMFE and MTUM shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFE и MTUM

Секторы
TMFE
MTUM

Технологии

30.0%
44.4%

Потребительский циклический сектор

18.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.3%

Финансовые услуги

9.4%
10.4%

Здравоохранение

9.3%
6.9%

Промышленность

4.5%
15.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

TMFE
30.0%
MTUM
44.4%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
MTUM
7.4%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
MTUM
3.3%

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
MTUM
10.4%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
MTUM
6.9%

Промышленность

TMFE
4.5%
MTUM
15.6%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
MTUM
1.7%

Энергетика

TMFE

-

MTUM
3.5%

Недвижимость

TMFE

-

MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

TMFE

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

TMFE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.20

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.98

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.64

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

14.50

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.20

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TMFE и MTUM

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-34.08%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.54%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-20.99%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.21%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.89%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и MTUM

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 2.84%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.68%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

16.46%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

19.04%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

20.60%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

21.03%

-1.77%

Сравнение комиссий TMFE и MTUM

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и MTUM

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and MTUM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.75% vs 18.83% for TMFE. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.75% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.31% for TMFE.

TMFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: RBB Fund and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор