PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с TMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. TMFC is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 15.96%/yr vs -1.68%/yr for TMFS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -4.69%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-6.20%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%

Correlation

The correlation between TMFC and TMFS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.71

The correlation between TMFC and TMFS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFC и TMFS

Секторы
TMFC
TMFS

Технологии

41.4%
26.6%

Коммуникационные услуги

17.4%

-

Финансовые услуги

12.9%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Здравоохранение

4.8%
20.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.0%

Промышленность

4.0%
23.8%

Энергетика

1.9%
2.4%

Недвижимость

0.9%
5.2%

Сырьевые материалы

0.6%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

TMFC
41.4%
TMFS
26.6%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
TMFS

-

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
TMFS
13.1%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
TMFS
5.8%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
TMFS
20.9%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
TMFS
0.0%

Промышленность

TMFC
4.0%
TMFS
23.8%

Энергетика

TMFC
1.9%
TMFS
2.4%

Недвижимость

TMFC
0.9%
TMFS
5.2%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
TMFS
2.4%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUVTMFS с ITOT

Доходность на риск

TMFC vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.20

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.16

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.25

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

-0.70

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.20

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.07

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.32

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TMFC и TMFS

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-48.79%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.73%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-27.05%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-45.68%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-22.78%

+21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-19.47%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.68%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и TMFS

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 3.21%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.23%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.98%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

19.62%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

22.93%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

25.52%

-3.53%

Сравнение комиссий TMFC и TMFS

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и TMFS

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and TMFS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to TMFC (3.21%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs TMFS's -48.79%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs -1.68% for TMFS. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

TMFC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.85% for TMFS.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор