PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с ILCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TMFC tracks the Motley Fool 100 Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 14.07%/yr vs 12.68%/yr for ILCG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.10%.

TMFC

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.22%
6 месяцев
2.97%
1 год
18.73%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.09%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и ILCG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		4.22%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.85%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.10%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%-6.87%

Correlation

The correlation between TMFC and ILCG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.97

The correlation between TMFC and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и ILCG

Секторы
TMFC
ILCG

Технологии

44.5%
53.1%

Коммуникационные услуги

16.6%
13.5%

Финансовые услуги

12.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Здравоохранение

4.4%
5.2%

Промышленность

4.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.4%

Энергетика

1.7%
0.4%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Сырьевые материалы

0.6%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
0.7%

Технологии

TMFC
44.5%
ILCG
53.1%

Коммуникационные услуги

TMFC
16.6%
ILCG
13.5%

Финансовые услуги

TMFC
12.1%
ILCG
5.5%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.1%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

TMFC
4.4%
ILCG
5.2%

Промышленность

TMFC
4.0%
ILCG
7.7%

Потребительский защитный сектор

TMFC
3.8%
ILCG
1.4%

Энергетика

TMFC
1.7%
ILCG
0.4%

Недвижимость

TMFC
0.9%
ILCG
1.3%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
ILCG
1.0%

Коммунальные услуги

TMFC
0.4%
ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

TMFC vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFCILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.15

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.60

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

4.42

+0.94

TMFC vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFC и ILCG

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-52.98%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.65%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-23.10%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-35.38%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.68%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-8.21%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.56%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и ILCG

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.43%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.82%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.46%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

17.65%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

22.22%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.62%

+0.37%

Сравнение комиссий TMFC и ILCG

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и ILCG

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TMFC and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (7.82%) compared to TMFC (5.43%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.07% vs 12.68% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.07% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.14% for TMFC.

TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.04% for ILCG.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор