PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TMFC tracks the Motley Fool 100 Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 15.96%/yr vs 10.54%/yr for DGRO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMFC показывает доходность 8.44%, а DGRO немного выше – 8.76%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-7.03%

Correlation

The correlation between TMFC and DGRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г.

0.71

The correlation between TMFC and DGRO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFC и DGRO

Секторы
TMFC
DGRO

Технологии

41.4%
19.4%

Коммуникационные услуги

17.4%
0.1%

Финансовые услуги

12.9%
21.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.7%

Здравоохранение

4.8%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
11.5%

Промышленность

4.0%
10.8%

Энергетика

1.9%
5.6%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
2.5%

Коммунальные услуги

0.5%
6.9%

Технологии

TMFC
41.4%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
DGRO
0.1%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
DGRO
11.5%

Промышленность

TMFC
4.0%
DGRO
10.8%

Энергетика

TMFC
1.9%
DGRO
5.6%

Недвижимость

TMFC
0.9%
DGRO

-

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

TMFC vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.39

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.49

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.50

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

13.52

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.39

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TMFC и DGRO

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-35.10%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-6.47%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-14.03%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-19.31%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.28%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.44%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.67%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и DGRO

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.21%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

6.91%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

9.48%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

13.82%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

16.62%

+5.37%

Сравнение комиссий TMFC и DGRO

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и DGRO

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and DGRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 10.54% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор