Сравнение TMF с WEBL
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMF returned -31.10%/yr vs -21.02%/yr for WEBL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.
Доходность
Сравнение доходности TMF и WEBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -14.87%.
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
WEBL
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и WEBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | -5.89% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -14.87% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
Correlation
The correlation between TMF and WEBL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between TMF and WEBL shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TMF и WEBL
Секторы
TMF
WEBL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TMF
WEBL
Сырьевые материалы
TMF
-
WEBL
-
Коммуникационные услуги
TMF
-
WEBL
Потребительский циклический сектор
TMF
-
WEBL
Потребительский защитный сектор
TMF
-
WEBL
-
Энергетика
TMF
-
WEBL
-
Здравоохранение
TMF
-
WEBL
Промышленность
TMF
-
WEBL
Недвижимость
TMF
-
WEBL
-
Технологии
TMF
-
WEBL
Коммунальные услуги
TMF
-
WEBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. WEBL — Ранг доходности на риск
TMF
WEBL
Сравнение TMF c WEBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | WEBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.23 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.48 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и WEBL
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и WEBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | WEBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -94.44% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -56.57% | +30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -60.82% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -94.44% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -74.94% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -58.90% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 26.44% | -14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и WEBL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | WEBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 19.12% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 45.07% | -25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 57.70% | -29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 80.76% | -34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 82.82% | -38.90% |
Сравнение комиссий TMF и WEBL
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и WEBL
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности WEBL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and WEBL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (19.12%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs WEBL's -94.44%.
On 5-year performance, WEBL leads with -21.02% vs -31.10% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -21.02% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.23% for WEBL.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while WEBL is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.17% for WEBL.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и WEBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор