Сравнение TMF с WANT
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMF returned -31.10%/yr vs -6.22%/yr for WANT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.98%/yr for WANT.
Доходность
Сравнение доходности TMF и WANT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -14.95%.
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
WANT
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и WANT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | 20.64% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -14.95% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.44% |
Correlation
The correlation between TMF and WANT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between TMF and WANT shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TMF и WANT
Секторы
TMF
WANT
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TMF
WANT
-
Сырьевые материалы
TMF
-
WANT
-
Коммуникационные услуги
TMF
-
WANT
Потребительский циклический сектор
TMF
-
WANT
Потребительский защитный сектор
TMF
-
WANT
-
Энергетика
TMF
-
WANT
-
Здравоохранение
TMF
-
WANT
-
Промышленность
TMF
-
WANT
Недвижимость
TMF
-
WANT
-
Технологии
TMF
-
WANT
Коммунальные услуги
TMF
-
WANT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. WANT — Ранг доходности на риск
TMF
WANT
Сравнение TMF c WANT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | WANT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.20 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.52 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и WANT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и WANT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | WANT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -85.89% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -41.27% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -63.53% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -85.89% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -59.01% | -33.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -43.11% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 15.68% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и WANT
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | WANT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 18.43% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 39.93% | -20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 54.30% | -25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 70.78% | -24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 71.47% | -27.55% |
Сравнение комиссий TMF и WANT
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WANT в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и WANT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности WANT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.63% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and WANT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WANT has higher volatility (18.43%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs WANT's -85.89%.
On 5-year performance, WANT leads with -6.22% vs -31.10% for TMF. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WANT has performed better with a -6.22% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.63% for WANT.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while WANT is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.98% for WANT.
WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и WANT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор