Сравнение TMF с UST
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while UST tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs -2.42%/yr for UST. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -18.10% против -2.42% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
UST
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- -2.85%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -7.65%
- 10 лет*
- -2.42%
- Всё время*
- 2.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.56M | $137.48M | $128.85M | |
| $479.50K | $385.03K | $333.72K |
Сравнение доходности по годам TMF и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -3.74% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Correlation
The correlation between TMF and UST is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between TMF and UST has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. UST — Ранг доходности на риск
TMF
UST
Сравнение TMF c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.21 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.44 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и UST
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -47.99% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -8.86% | -19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -14.85% | -35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -43.42% | -45.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -47.99% | -45.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -38.87% | -53.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -15.37% | -28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 4.13% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UST
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 2.69% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 7.30% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 9.05% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 15.45% | +30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 13.15% | +30.54% |
Сравнение комиссий TMF и UST
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UST
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности UST в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.59% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and UST have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to UST (2.69%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs UST's -47.99%.
On 10-year performance, UST leads with -2.42% vs -18.10% for TMF. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.42% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.59% for UST.
TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for UST.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор