Сравнение TMF с UST
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while UST tracks the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs -2.37%/yr for UST. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -17.81% против -2.37% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
UST
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.37%
Сравнение доходности по годам TMF и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -3.41% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Correlation
The correlation between TMF and UST is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between TMF and UST has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. UST — Ранг доходности на риск
TMF
UST
Сравнение TMF c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.28 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 0.65 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и UST
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -47.99% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -8.75% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -16.35% | -38.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -43.97% | -44.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -47.99% | -44.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -38.66% | -53.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -15.29% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 3.68% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UST
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 2.91% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 7.10% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 9.31% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 15.47% | +31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 13.14% | +30.56% |
Сравнение комиссий TMF и UST
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UST
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности UST в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.58% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and UST have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to UST (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs UST's -47.99%.
On 10-year performance, UST leads with -2.37% vs -17.81% for TMF. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.37% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.58% for UST.
TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for UST.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор