PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с UST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while UST tracks the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.56%/yr vs -2.13%/yr for UST. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности TMF и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -16.56% против -2.13% соответственно.

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between TMF and UST is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between TMF and UST has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMF и UST

Секторы
TMF
UST

Финансовые услуги

18.7%
97.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.7%
UST
97.4%

Сырьевые материалы

TMF

-

UST

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

UST

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

UST

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

UST

-

Энергетика

TMF

-

UST

-

Здравоохранение

TMF

-

UST

-

Промышленность

TMF

-

UST

-

Недвижимость

TMF

-

UST

-

Технологии

TMF

-

UST

-

Коммунальные услуги

TMF

-

UST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

TMF vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.40

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.64

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.44

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

1.26

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

-0.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.19

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TMF и UST

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-47.99%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-8.75%

-17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-16.87%

-39.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-43.97%

-44.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-47.99%

-44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.23%

-38.33%

-53.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-15.13%

-28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

3.03%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и UST

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

3.10%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

6.58%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

9.50%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.75%

15.47%

+31.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

13.18%

+30.74%

Сравнение комиссий TMF и UST

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и UST

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности UST в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TMF and UST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMF has higher volatility (8.09%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, UST leads with -2.13% vs -16.56% for TMF. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.13% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.49% for UST.

TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for UST.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор