PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMF с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMF и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -16.47% против -2.30% соответственно.


TMF

1 день
3.90%
1 месяц
10.18%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-0.04%
3 года*
-19.78%
5 лет*
-30.25%
10 лет*
-16.47%

UST

1 день
0.49%
1 месяц
1.45%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-2.87%
1 год
1.47%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и UST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
0.08%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-2.34%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between TMF and UST is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between TMF and UST has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

TMF vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.17

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

0.44

-0.44

TMF vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и UST

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-47.99%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-8.75%

-17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

-16.66%

-39.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-43.97%

-44.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-47.99%

-44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-37.98%

-53.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.78%

-15.20%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

3.39%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и UST

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.74%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

6.85%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

9.33%

+18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

15.48%

+31.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.87%

13.16%

+30.71%

Сравнение комиссий TMF и UST

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и UST

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности UST в 3.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
3.95%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.47%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, TMF and UST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMF has higher volatility (7.26%) compared to UST (2.74%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, UST leads with -2.30% vs -16.47% for TMF. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.30% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.47% for UST.

TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for UST.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор