Сравнение TMF с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
TMF и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -15.81% против -1.82% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UST
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
TMF vs. UST — Ранг доходности на риск
TMF
UST
Сравнение TMF c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.21 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 0.37 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.36 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.81 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.21 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | -0.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.20 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TMF и UST составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UST
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UST
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -47.99% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -8.44% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -43.97% | -44.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -47.99% | -44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -37.34% | -54.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -14.89% | -28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 3.69% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UST
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 3.75% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 6.39% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 11.28% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 15.45% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 13.18% | +30.82% |