Сравнение TMF с RSBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).
TMF и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TMF и RSBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -6.68% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.50% | 7.73% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью -0.50%.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
RSBA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и RSBA
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Доходность на риск
TMF vs. RSBA — Ранг доходности на риск
TMF
RSBA
Сравнение TMF c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.77 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.11 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.47 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.02 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.77 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.08 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между TMF и RSBA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и RSBA
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности RSBA в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и RSBA
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и RSBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -2.83% | -89.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -2.83% | -24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -1.81% | -90.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -0.70% | -42.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 1.03% | +15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и RSBA
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 2.18% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 3.17% | +16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 5.25% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 5.18% | +41.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 5.18% | +38.82% |