Сравнение TMF с RSBA
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both Leveraged Bonds funds. TMF is passively managed, while RSBA is actively managed. Over the past year, TMF returned -2.84% vs 4.71% for RSBA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TMF charges 1.01%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.
Доходность
Сравнение доходности TMF и RSBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью 0.86%.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
RSBA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -10.12% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 7.73% | -0.11% |
Correlation
The correlation between TMF and RSBA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between TMF and RSBA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. RSBA — Ранг доходности на риск
TMF
RSBA
Сравнение TMF c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.72 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.58 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и RSBA
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и RSBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -2.83% | -90.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -2.74% | -23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -0.47% | -92.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -0.81% | -43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 1.03% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и RSBA
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 1.26% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 3.48% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 4.50% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 5.04% | +41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 5.04% | +38.66% |
Сравнение комиссий TMF и RSBA
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и RSBA
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности RSBA в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.34% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and RSBA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to RSBA (1.26%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs RSBA's -2.83%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.71% vs -2.84% for TMF. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.71% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.34% for RSBA.
They also come from different issuers: Direxion and Return Stacked. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.96% for RSBA.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и RSBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор