PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с NRGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, TMF returned -1.07% vs 132.65% for NRGU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности TMF и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 107.94%.

TMF

1 день
1.71%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.07%
3 года*
-20.85%
5 лет*
-31.43%
10 лет*
-16.90%

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и NRGU

2026 (YTD)2025
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.85%-4.80%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%

Correlation

The correlation between TMF and NRGU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов TMF и NRGU

Секторы
TMF
NRGU

Финансовые услуги

18.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.4%
NRGU

-

Сырьевые материалы

TMF

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

NRGU

-

Энергетика

TMF

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

TMF

-

NRGU

-

Промышленность

TMF

-

NRGU

-

Недвижимость

TMF

-

NRGU

-

Технологии

TMF

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

TMF

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

TMF vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.78

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.22

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.34

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

8.18

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.78

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.38

-0.51

Просадки

Сравнение просадок TMF и NRGU

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-57.50%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-39.95%

+13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.29%

-28.28%

-64.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.66%

-25.34%

-18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

16.27%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.87%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.56%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

26.56%

-18.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

61.91%

-42.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

75.06%

-46.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.71%

88.95%

-42.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

88.95%

-45.03%

Сравнение комиссий TMF и NRGU

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и NRGU

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.19%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and NRGU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.56%) compared to TMF (7.87%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs -1.07% for TMF. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for NRGU.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор