Сравнение TMF с MU
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMF и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -16.87% против 55.83% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам TMF и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between TMF and MU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.18 |
The correlation between TMF and MU shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. MU — Ранг доходности на риск
TMF
MU
Сравнение TMF c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.78 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 24.91 | -25.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 94.64 | -95.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и MU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -98.25% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -30.28% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -57.63% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -57.63% | -31.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -57.63% | -35.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -9.07% | -83.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -58.16% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 7.95% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и MU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 32.86% | -24.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 57.74% | -38.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 69.66% | -41.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 53.18% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 50.12% | -6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и MU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and MU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор