Сравнение TMF с IBIT
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TMF returned -4.90% vs -40.63% for IBIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TMF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -2.94% | -29.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TMF and IBIT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TMF
IBIT
Сравнение TMF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.78 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.37 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и IBIT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -52.11% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -52.11% | +25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -49.45% | -42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -16.53% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 29.64% | -17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и IBIT
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 12.07% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 34.45% | -14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 44.10% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 50.26% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 50.26% | -6.34% |
Сравнение комиссий TMF и IBIT
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и IBIT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and IBIT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, TMF leads with -4.90% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -4.90% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for IBIT.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.25% for IBIT.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор