PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с FFUT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. TMF is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, TMF returned -2.80% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности TMF и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%

FFUT

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и FFUT

2026 (YTD)2025
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-4.67%2.59%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		8.83%8.58%

Correlation

The correlation between TMF and FFUT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с IMF

Доходность на риск

TMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.68

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.40

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.35

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

14.55

-14.78

TMF vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FFUT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и FFUT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-4.33%

-88.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-4.33%

-22.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.11%

-4.33%

-87.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-0.96%

-42.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

1.29%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и FFUT

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.93%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

8.97%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

11.22%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.59%

11.02%

+35.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.86%

11.02%

+32.84%

Сравнение комиссий TMF и FFUT

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и FFUT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FFUT в 1.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.92%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and FFUT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (6.50%) compared to FFUT (2.93%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs FFUT's -4.33%.

On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -2.80% for TMF. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.92% for FFUT.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.80% for FFUT.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор