PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с BRZU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.90%/yr vs -16.42%/yr for BRZU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности TMF и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 7.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMF имеют среднегодовую доходность -16.90%, а акции BRZU немного впереди с -16.42%.

TMF

1 день
1.71%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.07%
3 года*
-20.85%
5 лет*
-31.43%
10 лет*
-16.90%

BRZU

1 день
1.39%
1 месяц
-25.59%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.13%
1 год
49.16%
3 года*
4.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
-16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.85%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.31%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Correlation

The correlation between TMF and BRZU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.05

The correlation between TMF and BRZU shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMF и BRZU

Секторы
TMF
BRZU

Финансовые услуги

18.4%
32.7%

Сырьевые материалы

-

13.7%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

18.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

12.8%

Финансовые услуги

TMF
18.4%
BRZU
32.7%

Сырьевые материалы

TMF

-

BRZU
13.7%

Коммуникационные услуги

TMF

-

BRZU
2.2%

Потребительский циклический сектор

TMF

-

BRZU
1.5%

Потребительский защитный сектор

TMF

-

BRZU
4.2%

Энергетика

TMF

-

BRZU
18.7%

Здравоохранение

TMF

-

BRZU
2.4%

Промышленность

TMF

-

BRZU
10.9%

Недвижимость

TMF

-

BRZU

-

Технологии

TMF

-

BRZU
0.9%

Коммунальные услуги

TMF

-

BRZU
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с FLMXBRZU с SMINBRZU с VOO

Доходность на риск

TMF vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.99

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.51

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.37

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

4.28

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BRZU равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.99

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.08

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

-0.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TMF и BRZU

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-99.71%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-35.97%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-58.25%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-65.00%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-98.11%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.29%

-99.23%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.66%

-89.54%

+45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

11.51%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и BRZU

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.87%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

14.72%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

39.50%

-20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

49.83%

-21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.71%

55.42%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

82.92%

-39.00%

Сравнение комиссий TMF и BRZU

TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и BRZU

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BRZU в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.49%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.19%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and BRZU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.72%) compared to TMF (7.87%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs BRZU's -99.71%.

On 10-year performance, BRZU leads with -16.42% vs -16.90% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -16.42% return vs -16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

TMF has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.49% for BRZU.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while BRZU is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.29% for BRZU.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор