Сравнение SFM с TUR

С начала года, SFM показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 10.30% против 1.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа TUR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SFM и TUR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и TUR.

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.