PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с TUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Over the past 10 years, SFM returned 12.76%/yr vs 2.44%/yr for TUR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 12.76% против 2.44% соответственно.

SFM

1 день
1.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-53.15%
3 года*
34.94%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.76%

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-7.70%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.95%
1 год
28.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.64%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Correlation

The correlation between SFM and TUR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.09

The correlation between SFM and TUR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с IMKTASFM с TMESFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с QQQ

Доходность на риск

SFM vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.12

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
1.69

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.22

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.76

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

5.22

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа TUR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

1.12

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.04

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SFM и TUR

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-72.34%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-16.07%

-46.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-31.63%

-31.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-31.63%

-31.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-59.25%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.34%

-28.38%

-26.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-39.90%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.75%

5.40%

+39.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и TUR

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.05%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

14.06%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.80%

19.90%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.68%

25.28%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.19%

34.15%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

34.39%

+3.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и TUR

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

SFM and TUR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.06%) compared to SFM (13.05%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs TUR's -72.34%.

TUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор