PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFM с TUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFM с TUR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).

TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или TUR.

Корреляция

Корреляция между SFM и TUR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SFM и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFM:

3.12

TUR:

-0.76

Коэф-т Сортино

SFM:

3.45

TUR:

-0.82

Коэф-т Омега

SFM:

1.53

TUR:

0.89

Коэф-т Кальмара

SFM:

4.78

TUR:

-0.43

Коэф-т Мартина

SFM:

13.86

TUR:

-1.08

Индекс Язвы

SFM:

8.64%

TUR:

18.47%

Дневная вол-ть

SFM:

38.12%

TUR:

27.73%

Макс. просадка

SFM:

-72.88%

TUR:

-72.34%

Текущая просадка

SFM:

-4.77%

TUR:

-42.20%

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 18.96% против -1.71% соответственно.

SFM

С начала года

32.75%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

18.79%

1 год

117.99%

5 лет

46.79%

10 лет

18.96%

TUR

С начала года

-9.56%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-7.35%

1 год

-21.07%

5 лет

12.88%

10 лет

-1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFM и TUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг риск-скорректированной доходности TUR, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFM c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа TUR равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и TUR

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		1.98%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SFM и TUR

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и TUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и TUR

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...