Сравнение SFM с TUR
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Over the past 10 years, SFM returned 12.29%/yr vs 2.90%/yr for TUR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и TUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 12.29% против 2.90% соответственно.
SFM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -11.89%
- 6 месяцев
- -9.62%
- С начала года
- -7.53%
- 1 год
- -55.96%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 23.43%
- 10 лет*
- 12.29%
TUR
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам SFM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -7.53% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 15.73% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Correlation
The correlation between SFM and TUR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between SFM and TUR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. TUR — Ранг доходности на риск
SFM
TUR
Сравнение SFM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.49 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.84 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и TUR
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и TUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -72.34% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.35% | -16.07% | -45.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -31.63% | -31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -31.63% | -31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -59.25% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.97% | -27.17% | -31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -39.82% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.99% | 6.21% | +40.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и TUR
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 5.00% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.99% | 20.36% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 24.64% | +22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.51% | 34.17% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 34.23% | +3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и TUR
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
SFM and TUR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (13.45%) compared to TUR (5.00%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs TUR's -72.34%.
TUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и TUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор