Сравнение TME с AMDL
TME (Tencent Music Entertainment Group) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, TME returned -54.14% vs 835.61% for AMDL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.
TME
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -51.97%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -54.14%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TME и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -51.97% | 56.39% | 10.88% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between TME and AMDL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TME
AMDL
Сравнение TME c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 15.04 | -15.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 29.24 | -30.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и AMDL
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -88.63% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.06% | -56.13% | -11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -13.00% | -59.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.08% | -47.74% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.78% | 28.81% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и AMDL
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 10.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.98%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 48.98% | -38.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 102.19% | -60.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.92% | 134.44% | -87.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.09% | 118.50% | -58.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 118.50% | -61.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и AMDL
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.93% | 1.03% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
TME and AMDL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.98%) compared to TME (10.71%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор