Сравнение TME с AMDL
TME (Tencent Music Entertainment Group) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, TME returned -46.00% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.46%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
TME
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -46.46%
- 6 месяцев
- -48.74%
- 1 год
- -46.00%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TME и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.46% | 56.39% | 10.34% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between TME and AMDL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TME
AMDL
Сравнение TME c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TME | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.63 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 21.43 | -22.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 42.08 | -43.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TME | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 9.30 | -10.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TME и AMDL
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -88.63% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.01% | -56.13% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.83% | 0.00% | -69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.97% | -48.58% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.92% | 28.53% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и AMDL
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 13.58%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 46.02% | -32.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 94.09% | -53.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.94% | 129.41% | -82.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.04% | 116.59% | -56.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.74% | 116.59% | -59.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и AMDL
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.63% | 1.03% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
TME and AMDL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to TME (13.58%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор