Сравнение TMDX с TFLO
TMDX (TransMedics Group, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 5 years, TMDX returned 22.24%/yr vs 3.63%/yr for TFLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -41.33%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%.
TMDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -24.82%
- С начала года
- -41.33%
- 6 месяцев
- -48.52%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 22.24%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам TMDX и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -41.33% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 1.27% |
Correlation
The correlation between TMDX and TFLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. TFLO — Ранг доходности на риск
TMDX
TFLO
Сравнение TMDX c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 13.94 | -13.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 201.22 | -201.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 823.26 | -825.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 14.09 | -14.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 10.30 | -9.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 5.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.99 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и TFLO
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -5.01% | -68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -0.02% | -58.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -0.04% | -67.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -0.13% | -67.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.47% | 0.00% | -59.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -0.10% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 0.00% | +23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и TFLO
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.09% | 0.07% | +30.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 0.20% | +43.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 0.28% | +57.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 0.35% | +71.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.72% | 0.46% | +71.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и TFLO
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMDX and TFLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (30.09%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор