Сравнение TMDX с TFLO
TMDX (TransMedics Group, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 5 years, TMDX returned 22.80%/yr vs 3.72%/yr for TFLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -37.53%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.04%.
TMDX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- -47.11%
- С начала года
- -37.53%
- 1 год
- -32.93%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам TMDX и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -37.53% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.04% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 1.27% |
Correlation
The correlation between TMDX and TFLO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. TFLO — Ранг доходности на риск
TMDX
TFLO
Сравнение TMDX c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 12.34 | -11.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 199.41 | -199.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 766.50 | -767.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDX и TFLO
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -5.01% | -68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -0.02% | -58.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -0.04% | -67.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -0.13% | -67.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.85% | 0.00% | -56.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.21% | -0.10% | -32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 0.01% | +27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и TFLO
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 0.10% | +19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.24% | 0.20% | +46.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 0.29% | +58.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.98% | 0.36% | +71.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.63% | 0.45% | +71.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и TFLO
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMDX and TFLO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (19.18%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор