PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с WTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. TMDV is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.08%/yr vs 13.30%/yr for WTV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMDV показывает доходность 10.57%, а WTV немного ниже – 10.40%.

TMDV

1 день
0.65%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.22%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

WTV

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и WTV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		10.57%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.40%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%3.99%

Correlation

The correlation between TMDV and WTV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between TMDV and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и WTV

Секторы
TMDV
WTV

Потребительский защитный сектор

23.5%
9.9%

Финансовые услуги

16.1%
18.5%

Промышленность

16.0%
10.3%

Коммунальные услуги

12.2%
4.5%

Сырьевые материалы

12.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.6%

Здравоохранение

5.4%
7.5%

Недвижимость

4.8%
5.4%

Энергетика

2.8%
6.4%

Технологии

1.6%
18.3%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.5%
WTV
9.9%

Финансовые услуги

TMDV
16.1%
WTV
18.5%

Промышленность

TMDV
16.0%
WTV
10.3%

Коммунальные услуги

TMDV
12.2%
WTV
4.5%

Сырьевые материалы

TMDV
12.2%
WTV
2.2%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.5%
WTV
10.6%

Здравоохранение

TMDV
5.4%
WTV
7.5%

Недвижимость

TMDV
4.8%
WTV
5.4%

Энергетика

TMDV
2.8%
WTV
6.4%

Технологии

TMDV
1.6%
WTV
18.3%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

WTV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

TMDV vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.93

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.80

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.19

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

10.31

-6.80

TMDV vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и WTV

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-42.18%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.15%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-18.49%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-19.30%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.24%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.03%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.21%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и WTV

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 3.47% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.37%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.19%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.86%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.07%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

20.15%

-1.55%

Сравнение комиссий TMDV и WTV

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и WTV

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности WTV в 1.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.54%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.93%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and WTV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (3.47%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.30% vs 4.08% for TMDV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.30% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.93% for WTV.

They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор