PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs 27.97%/yr for TQQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%18.93%

Correlation

The correlation between TMDV and TQQQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.46

Over the past year, the correlation between TMDV and TQQQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMDV и TQQQ

Секторы
TMDV
TQQQ

Потребительский защитный сектор

23.8%
7.7%

Финансовые услуги

16.0%
0.2%

Промышленность

15.9%
2.8%

Коммунальные услуги

12.3%
1.4%

Сырьевые материалы

11.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.3%

Здравоохранение

5.6%
4.2%

Недвижимость

4.6%
0.1%

Энергетика

3.0%
0.6%

Технологии

1.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
TQQQ
7.7%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
TQQQ
0.2%

Промышленность

TMDV
15.9%
TQQQ
2.8%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
TQQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
TQQQ
4.2%

Недвижимость

TMDV
4.6%
TQQQ
0.1%

Энергетика

TMDV
3.0%
TQQQ
0.6%

Технологии

TMDV
1.5%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

TQQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TMDV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.80

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.01

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.60

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

11.77

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.80

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TMDV и TQQQ

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-81.66%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-36.97%

+27.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-58.04%

+42.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-81.66%

+64.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.29%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-18.52%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

11.28%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.91%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

13.35%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

36.04%

-27.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

47.60%

-35.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

66.50%

-52.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

65.95%

-47.31%

Сравнение комиссий TMDV и TQQQ

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и TQQQ

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and TQQQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs TQQQ's -81.66%.

On 5-year performance, TQQQ leads with 27.97% vs 2.57% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 27.97% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.37% for TQQQ.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор