Сравнение TMDV с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TMDV и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и TQQQ
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
TMDV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TMDV
TQQQ
Сравнение TMDV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.72 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.41 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.41 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 4.28 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и TQQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и TQQQ
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и TQQQ
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -81.66% | +48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -36.97% | +26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -81.66% | +64.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -28.08% | +21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -18.66% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 12.13% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 19.74% | -15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 38.50% | -30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 67.35% | -52.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 66.53% | -52.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 65.83% | -47.05% |