PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.64%/yr vs -45.88%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

TMDV

1 день
2.64%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
7.36%
С начала года
13.77%
1 год
14.47%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		13.77%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-17.47%

Correlation

The correlation between TMDV and SQQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between TMDV and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TMDV и SQQQ

Секторы
TMDV
SQQQ

Потребительский защитный сектор

23.5%

-

Финансовые услуги

16.1%
109.1%

Промышленность

16.0%

-

Коммунальные услуги

12.2%

-

Сырьевые материалы

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Недвижимость

4.8%

-

Энергетика

2.8%

-

Технологии

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TMDV
16.1%
SQQQ
109.1%

Промышленность

TMDV
16.0%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

TMDV
12.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TMDV
12.2%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

TMDV
5.4%
SQQQ

-

Недвижимость

TMDV
4.8%
SQQQ

-

Энергетика

TMDV
2.8%
SQQQ

-

Технологии

TMDV
1.6%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TMDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

TMDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.98

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-1.58

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.89

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-1.63

+5.19

TMDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и SQQQ

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-100.00%

+66.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-61.03%

+51.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-92.51%

+76.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-97.27%

+80.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-92.76%

+87.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

33.36%

-29.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 4.68%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

22.32%

-17.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

46.22%

-36.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

55.87%

-43.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

67.91%

-53.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

66.57%

-47.98%

Сравнение комиссий TMDV и SQQQ

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и SQQQ

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.47%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and SQQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TMDV (4.68%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, TMDV leads with 4.64% vs -45.88% for SQQQ. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMDV has performed better with a 4.64% return vs -45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.47% for TMDV.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.95% for SQQQ.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор