PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs -49.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-16.68%

Correlation

The correlation between TMDV and SQQQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between TMDV and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TMDV и SQQQ

Секторы
TMDV
SQQQ

Потребительский защитный сектор

23.8%

-

Финансовые услуги

16.0%
97.1%

Промышленность

15.9%

-

Коммунальные услуги

12.3%

-

Сырьевые материалы

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

3.0%

-

Технологии

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
SQQQ
97.1%

Промышленность

TMDV
15.9%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
SQQQ

-

Здравоохранение

TMDV
5.6%
SQQQ

-

Недвижимость

TMDV
4.6%
SQQQ

-

Энергетика

TMDV
3.0%
SQQQ

-

Технологии

TMDV
1.5%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TMDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

TMDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-1.35

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-2.57

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.98

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-1.79

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-1.35

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.74

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.88

+1.18

Просадки

Сравнение просадок TMDV и SQQQ

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-100.00%

+66.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-65.95%

+56.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-92.38%

+76.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-97.23%

+80.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-100.00%

+94.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-92.40%

+86.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

35.96%

-31.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.91%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

13.81%

-10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

36.46%

-27.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

47.79%

-35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

66.61%

-52.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

66.10%

-47.46%

Сравнение комиссий TMDV и SQQQ

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и SQQQ

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and SQQQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, TMDV leads with 2.57% vs -49.01% for SQQQ. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMDV has performed better with a 2.57% return vs -49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.60% for TMDV.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.95% for SQQQ.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор