PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.08%/yr vs -47.03%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.

TMDV

1 день
0.65%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.22%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		10.57%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-17.47%

Correlation

The correlation between TMDV and SQQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between TMDV and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TMDV и SQQQ

Секторы
TMDV
SQQQ

Потребительский защитный сектор

23.5%

-

Финансовые услуги

16.1%
122.0%

Промышленность

16.0%

-

Коммунальные услуги

12.2%

-

Сырьевые материалы

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Недвижимость

4.8%

-

Энергетика

2.8%

-

Технологии

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TMDV
16.1%
SQQQ
122.0%

Промышленность

TMDV
16.0%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

TMDV
12.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TMDV
12.2%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

TMDV
5.4%
SQQQ

-

Недвижимость

TMDV
4.8%
SQQQ

-

Энергетика

TMDV
2.8%
SQQQ

-

Технологии

TMDV
1.6%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TMDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

TMDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-1.11

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-1.98

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.79

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.96

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

-1.84

+5.35

TMDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и SQQQ

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-100.00%

+66.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-62.23%

+52.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-92.51%

+76.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-97.27%

+80.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-100.00%

+98.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-92.73%

+87.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

33.76%

-29.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.47%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

26.22%

-22.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

43.25%

-34.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

53.47%

-41.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

67.54%

-53.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

66.45%

-47.85%

Сравнение комиссий TMDV и SQQQ

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и SQQQ

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.54%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and SQQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to TMDV (3.47%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, TMDV leads with 4.08% vs -47.03% for SQQQ. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMDV has performed better with a 4.08% return vs -47.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 2.54% for TMDV.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.95% for SQQQ.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор