PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с IWS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.08%/yr vs 9.27%/yr for IWS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 18.44%.

TMDV

1 день
0.65%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.22%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

IWS

1 день
1.74%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.44%
6 месяцев
16.81%
1 год
29.61%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и IWS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		10.57%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		18.44%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%3.93%

Correlation

The correlation between TMDV and IWS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between TMDV and IWS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMDV и IWS

Секторы
TMDV
IWS

Потребительский защитный сектор

23.5%
4.7%

Финансовые услуги

16.1%
13.7%

Промышленность

16.0%
16.2%

Коммунальные услуги

12.2%
6.6%

Сырьевые материалы

12.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.5%

Здравоохранение

5.4%
7.6%

Недвижимость

4.8%
8.3%

Энергетика

2.8%
7.4%

Технологии

1.6%
18.7%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.5%
IWS
4.7%

Финансовые услуги

TMDV
16.1%
IWS
13.7%

Промышленность

TMDV
16.0%
IWS
16.2%

Коммунальные услуги

TMDV
12.2%
IWS
6.6%

Сырьевые материалы

TMDV
12.2%
IWS
5.3%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.5%
IWS
8.5%

Здравоохранение

TMDV
5.4%
IWS
7.6%

Недвижимость

TMDV
4.8%
IWS
8.3%

Энергетика

TMDV
2.8%
IWS
7.4%

Технологии

TMDV
1.6%
IWS
18.7%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

IWS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

TMDV vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.19

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.10

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.95

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

14.81

-11.31

TMDV vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и IWS

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-62.40%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.53%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-20.57%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-21.23%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.00%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.00%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и IWS

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.47%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.57%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.22%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.64%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.34%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.35%

-0.75%

Сравнение комиссий TMDV и IWS

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и IWS

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IWS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.31%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.54%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and IWS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.57%) compared to TMDV (3.47%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs IWS's -62.40%.

On 5-year performance, IWS leads with 9.27% vs 4.08% for TMDV. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWS has performed better with a 9.27% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.31% for IWS.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор