Сравнение TMDV с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
TMDV и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и FVD
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
TMDV vs. FVD — Ранг доходности на риск
TMDV
FVD
Сравнение TMDV c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.89 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 3.53 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и FVD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и FVD
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и FVD
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -51.00% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.29% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -16.41% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.37% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.45% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.33% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и FVD
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.13% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 6.46% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 12.53% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 12.76% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.43% | +3.35% |