PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. TMDV is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 3.80%/yr vs 12.29%/yr for FTGC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.

TMDV

1 день
0.73%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.91%
1 год
10.94%
3 года*
6.24%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и FTGC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		8.42%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%2.07%

Correlation

The correlation between TMDV and FTGC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.18

The correlation between TMDV and FTGC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

TMDV vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.82

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.46

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.60

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

9.67

-6.97

TMDV vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и FTGC

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-59.47%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.87%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-10.87%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-22.64%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-10.87%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-27.34%

+21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.94%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и FTGC

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.07%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

13.21%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

15.70%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.87%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

14.71%

+3.89%

Сравнение комиссий TMDV и FTGC

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и FTGC

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FTGC в 16.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.53%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and FTGC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (3.26%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, FTGC leads with 12.29% vs 3.80% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 12.29% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 2.53% for TMDV.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор