PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMDV с DXUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV).

TMDV и DXUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TMDV и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMDV и DXUV

2026 (YTD)20252024
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.14%2.91%-2.86%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 0.02%.

TMDV

1 день
0.27%
1 месяц
-6.06%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
5.15%
3 года*
4.21%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с AMAGXTMDV с UDITMDV с SPYTMDV с QQQTMDV с VDC
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXTDXUV с DFAC

Сравнение комиссий TMDV и DXUV

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

TMDV vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVDXUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.01

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.55

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.50

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

6.77

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа DXUV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.01

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.40

Корреляция

Корреляция между TMDV и DXUV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и DXUV

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DXUV в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.63%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMDV и DXUV

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и DXUV.

Загрузка...

Показатели просадок

TMDVDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-21.08%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.38%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.66%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.32%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.96%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и DXUV

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMDVDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.07%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.84%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

19.40%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.86%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.86%

+0.92%