PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с DXUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TMDV is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, TMDV returned 7.43% vs 28.61% for DXUV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у DXUV с доходностью 11.86%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и DXUV

2026 (YTD)20252024
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%-2.86%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between TMDV and DXUV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between TMDV and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и DXUV

Секторы
TMDV
DXUV

Потребительский защитный сектор

23.8%
5.4%

Финансовые услуги

16.0%
16.3%

Промышленность

15.9%
14.7%

Коммунальные услуги

12.3%
0.5%

Сырьевые материалы

11.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.4%

Здравоохранение

5.6%
8.3%

Недвижимость

4.6%
0.4%

Энергетика

3.0%
7.0%

Технологии

1.5%
24.2%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
DXUV
5.4%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
DXUV
16.3%

Промышленность

TMDV
15.9%
DXUV
14.7%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
DXUV
0.5%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
DXUV
3.7%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
DXUV
11.4%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
DXUV
8.3%

Недвижимость

TMDV
4.6%
DXUV
0.4%

Энергетика

TMDV
3.0%
DXUV
7.0%

Технологии

TMDV
1.5%
DXUV
24.2%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

DXUV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU

Доходность на риск

TMDV vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.26

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.16

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.37

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

13.70

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DXUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.26

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.09

-0.78

Просадки

Сравнение просадок TMDV и DXUV

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-21.08%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.53%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

0.00%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.07%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.09%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и DXUV

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеют волатильность 2.91% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.89%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.03%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.71%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.30%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.30%

+1.34%

Сравнение комиссий TMDV и DXUV

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и DXUV

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and DXUV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (2.91%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 7.43% for TMDV. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор