PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%2.33%

Correlation

The correlation between TMDV and COWZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between TMDV and COWZ shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMDV и COWZ

Секторы
TMDV
COWZ

Потребительский защитный сектор

23.8%
10.9%

Финансовые услуги

16.0%

-

Промышленность

15.9%
8.4%

Коммунальные услуги

12.3%

-

Сырьевые материалы

11.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.7%

Здравоохранение

5.6%
21.8%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

3.0%
16.9%

Технологии

1.5%
16.0%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
COWZ
10.9%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
COWZ

-

Промышленность

TMDV
15.9%
COWZ
8.4%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
COWZ

-

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
COWZ
3.7%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
COWZ
21.8%

Недвижимость

TMDV
4.6%
COWZ

-

Энергетика

TMDV
3.0%
COWZ
16.9%

Технологии

TMDV
1.5%
COWZ
16.0%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

COWZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

TMDV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.06

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.05

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.57

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

12.47

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.06

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TMDV и COWZ

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-38.63%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-5.00%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-22.00%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-22.00%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.80%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.80%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.83%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и COWZ

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.50%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.12%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.08%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.63%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.92%

-1.28%

Сравнение комиссий TMDV и COWZ

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и COWZ

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and COWZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (2.91%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 2.57% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.16% for COWZ.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор