Сравнение TMDV с COM
TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 3.80%/yr vs 7.89%/yr for COM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.12%.
TMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDV и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 8.42% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 2.63% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.12% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | 1.18% |
Correlation
The correlation between TMDV and COM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between TMDV and COM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDV vs. COM — Ранг доходности на риск
TMDV
COM
Сравнение TMDV c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDV | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.45 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 8.97 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDV и COM
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDV | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -15.95% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -7.74% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -8.50% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -14.02% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -7.74% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -6.28% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.12% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и COM
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDV | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.26% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.61% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 10.59% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 9.55% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 9.77% | +8.83% |
Сравнение комиссий TMDV и COM
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и COM
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что сопоставимо с доходностью COM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.55% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.53% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMDV and COM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDV has higher volatility (3.26%) compared to COM (2.26%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs COM's -15.95%.
On 5-year performance, COM leads with 7.89% vs 3.80% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 7.89% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.53% for TMDV.
TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while COM is Commodities. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDV и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор