PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TMDV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TMDV returned 5.43%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%7.44%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between TMDV and BITO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.25

Сравнение распределения секторов TMDV и BITO

Секторы
TMDV
BITO

Потребительский защитный сектор

23.8%

-

Финансовые услуги

16.0%
68.5%

Промышленность

15.9%

-

Коммунальные услуги

12.3%

-

Сырьевые материалы

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

3.0%

-

Технологии

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
BITO

-

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
BITO
68.5%

Промышленность

TMDV
15.9%
BITO

-

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
BITO

-

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
BITO

-

Здравоохранение

TMDV
5.6%
BITO

-

Недвижимость

TMDV
4.6%
BITO

-

Энергетика

TMDV
3.0%
BITO

-

Технологии

TMDV
1.5%
BITO

-

Коммуникационные услуги

TMDV

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

TMDV vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.97

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-1.39

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.83

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-1.44

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.97

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.10

+0.41

Просадки

Сравнение просадок TMDV и BITO

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-77.86%

+44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-50.64%

+40.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-50.64%

+34.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-50.64%

+44.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-36.75%

+31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

29.27%

-25.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и BITO

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.91%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

9.03%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

33.71%

-25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

43.61%

-31.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

55.10%

-40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

55.10%

-36.46%

Сравнение комиссий TMDV и BITO

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и BITO

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and BITO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 5.43% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.60% for TMDV.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.95% for BITO.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор