Сравнение TMDV с BITO
TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TMDV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TMDV returned 6.64%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
TMDV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 10.57% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 7.90% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TMDV and BITO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between TMDV and BITO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDV vs. BITO — Ранг доходности на риск
TMDV
BITO
Сравнение TMDV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.88 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.49 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDV и BITO
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -77.86% | +44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -54.01% | +44.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -54.01% | +37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -54.01% | +52.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -36.89% | +31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 31.65% | -27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и BITO
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.47%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 12.96% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 34.32% | -25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 44.16% | -31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 55.00% | -40.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 55.00% | -36.40% |
Сравнение комиссий TMDV и BITO
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и BITO
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.54% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
TMDV and BITO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to TMDV (3.47%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 6.64% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 2.54% for TMDV.
TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.95% for BITO.
TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор