Сравнение TMDV с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
TMDV и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDV и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 7.44% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и BITO
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
TMDV vs. BITO — Ранг доходности на риск
TMDV
BITO
Сравнение TMDV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.52 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | -0.50 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.42 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.89 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.52 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.08 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и BITO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и BITO
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и BITO
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -77.86% | +44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -50.05% | +39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -46.75% | +39.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -36.57% | +31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 23.73% | -20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и BITO
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 12.84% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 36.71% | -28.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 45.32% | -30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 55.77% | -41.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 55.77% | -36.99% |