Сравнение TMDV с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
TMDV и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDV и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 10.97% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и AVMV
TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Доходность на риск
TMDV vs. AVMV — Ранг доходности на риск
TMDV
AVMV
Сравнение TMDV c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.05 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.59 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.53 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.62 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.05 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.16 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и AVMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и AVMV
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и AVMV
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -24.24% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -14.47% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.05% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -4.08% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.35% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и AVMV
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.73% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 10.76% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 20.67% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 18.37% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.37% | +0.41% |