PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с AUSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs 12.87%/yr for AUSF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 7.48%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%3.97%

Correlation

The correlation between TMDV and AUSF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between TMDV and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и AUSF

Секторы
TMDV
AUSF

Потребительский защитный сектор

23.8%
8.5%

Финансовые услуги

16.0%
18.7%

Промышленность

15.9%
11.7%

Коммунальные услуги

12.3%
4.0%

Сырьевые материалы

11.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.8%

Здравоохранение

5.6%
12.0%

Недвижимость

4.6%
4.1%

Энергетика

3.0%
5.2%

Технологии

1.5%
13.5%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
AUSF
8.5%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
AUSF
18.7%

Промышленность

TMDV
15.9%
AUSF
11.7%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
AUSF
4.0%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
AUSF
4.0%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
AUSF
12.0%

Недвижимость

TMDV
4.6%
AUSF
4.1%

Энергетика

TMDV
3.0%
AUSF
5.2%

Технологии

TMDV
1.5%
AUSF
13.5%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

AUSF
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

TMDV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.63

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.35

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.82

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

8.17

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.63

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TMDV и AUSF

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-44.25%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-5.84%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-12.29%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-14.23%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.56%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.22%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.01%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и AUSF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.51%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.68%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.13%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.65%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.07%

-0.43%

Сравнение комиссий TMDV и AUSF

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и AUSF

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности AUSF в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and AUSF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (2.91%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.87% vs 2.57% for TMDV. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.87% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.60% for TMDV.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор