Сравнение TMDIX с YACKX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 12.01%/yr for YACKX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и YACKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 15.26%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции YACKX по среднегодовой доходности: 13.03% против 12.01% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
YACKX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам TMDIX и YACKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 15.26% | 19.64% | 4.83% | 15.46% | -7.50% | 19.66% | 15.25% | 17.71% | 2.79% | 18.25% |
Correlation
The correlation between TMDIX and YACKX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between TMDIX and YACKX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. YACKX — Ранг доходности на риск
TMDIX
YACKX
Сравнение TMDIX c YACKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | YACKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.19 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 12.11 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и YACKX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, примерно равная максимальной просадке YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и YACKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -46.65% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -6.86% | -18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -13.66% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -19.86% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -30.93% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -4.36% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -5.10% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 2.36% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и YACKX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.40% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 9.86% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 11.68% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 12.95% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 13.78% | +7.31% |
Сравнение комиссий TMDIX и YACKX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и YACKX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 15.40% | 17.75% | 9.70% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 9.31% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and YACKX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to YACKX (3.40%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs YACKX's -46.65%.
YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и YACKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор