PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDIX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с VO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.65%/yr vs 11.93%/yr for VO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 13.65% против 11.93% соответственно.

TMDIX

1 день
0.28%
1 месяц
5.50%
С начала года
6.38%
6 месяцев
4.32%
1 год
-1.27%
3 года*
9.21%
5 лет*
3.96%
10 лет*
13.65%

VO

1 день
-0.85%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.10%
1 год
17.71%
3 года*
16.26%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		6.38%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.36%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between TMDIX and VO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.94

The correlation between TMDIX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с KMKAXTMDIX с FDGFXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

TMDIX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDIXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.39

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.00

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.18

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

8.21

-8.24

TMDIX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и VO

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-58.87%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-8.17%

-17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-19.02%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-27.57%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-39.37%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-1.29%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.85%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

2.16%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и VO

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.46%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

9.84%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

12.81%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

17.66%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

18.93%

+2.21%

Сравнение комиссий TMDIX и VO

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и VO

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and VO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (6.04%) compared to VO (4.46%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор