Сравнение TMDIX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
TMDIX управляется AMG. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | -7.75% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.74% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 12.04%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDIX и VO
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
TMDIX vs. VO — Ранг доходности на риск
TMDIX
VO
Сравнение TMDIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.15 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.06 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.83 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TMDIX и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и VO
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и VO
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -58.87% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -12.74% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -27.57% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -39.37% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -5.53% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -7.91% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 2.79% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и VO
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.83% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 9.73% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 17.57% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.61% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.94% | +2.08% |