PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMDIX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с VO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 11.40%/yr for VO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.40% соответственно.

TMDIX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
2.93%
С начала года
6.67%
1 год
-2.93%
3 года*
7.68%
5 лет*
4.01%
10 лет*
13.03%

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		6.67%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between TMDIX and VO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.94

The correlation between TMDIX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

TMDIX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDIXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.31

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.90

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.02

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

7.64

-7.84

TMDIX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и VO

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-58.87%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-8.17%

-17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-19.02%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-27.57%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-39.37%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-0.41%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.82%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

2.16%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и VO

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.56%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

9.62%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

12.66%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.64%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

18.86%

+2.23%

Сравнение комиссий TMDIX и VO

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и VO

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and VO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор