Сравнение SDSCX с DISRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDSCX показывает доходность -4.68%, а DISRX немного ниже – -4.71%. За последние 10 лет акции SDSCX превзошли акции DISRX по среднегодовой доходности: 10.84% против 7.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DISRX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и BNY Mellon International Stock Fund (DISRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа DISRX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и DISRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SDSCX и DISRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.86%, что больше доходности DISRX в 10.76%

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки DISRX в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и DISRX.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.