PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDSCX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.74%
14.14%
SDSCX
VMVAX

Доходность по периодам

С начала года, SDSCX показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции SDSCX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.23% соответственно.


SDSCX

С начала года

13.08%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

15.86%

1 год

27.26%

5 лет (среднегодовая)

4.42%

10 лет (среднегодовая)

5.90%

VMVAX

С начала года

21.26%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

14.92%

1 год

30.85%

5 лет (среднегодовая)

10.90%

10 лет (среднегодовая)

9.23%

Основные характеристики


SDSCXVMVAX
Коэф-т Шарпа1.542.68
Коэф-т Сортино2.083.71
Коэф-т Омега1.271.47
Коэф-т Кальмара0.383.70
Коэф-т Мартина7.7216.26
Индекс Язвы3.68%1.94%
Дневная вол-ть18.43%11.77%
Макс. просадка-94.10%-43.07%
Текущая просадка-68.58%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDSCX и VMVAX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.


SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDSCX и VMVAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDSCX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDSCX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.542.68
Коэффициент Сортино SDSCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.083.71
Коэффициент Омега SDSCX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.47
Коэффициент Кальмара SDSCX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.603.70
Коэффициент Мартина SDSCX, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.7216.26
SDSCX
VMVAX

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.68
SDSCX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и VMVAX

SDSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%0.00%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.04%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и VMVAX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.39%
0
SDSCX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и VMVAX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
3.60%
SDSCX
VMVAX