PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDSCX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDSCXVMVAX
Дох-ть с нач. г.9.01%20.00%
Дох-ть за 1 год27.99%34.28%
Дох-ть за 3 года-11.89%7.11%
Дох-ть за 5 лет4.47%10.62%
Дох-ть за 10 лет5.84%9.34%
Коэф-т Шарпа1.592.78
Коэф-т Сортино2.183.92
Коэф-т Омега1.281.49
Коэф-т Кальмара0.382.61
Коэф-т Мартина8.0817.43
Индекс Язвы3.66%1.93%
Дневная вол-ть18.65%12.11%
Макс. просадка-94.10%-43.07%
Текущая просадка-69.71%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDSCX и VMVAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и VMVAX

С начала года, SDSCX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции SDSCX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 9.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.12%
13.48%
SDSCX
VMVAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDSCX и VMVAX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.


SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDSCX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDSCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDSCX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDSCX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDSCX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDSCX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.08
VMVAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 17.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.43

Сравнение коэффициента Шарпа SDSCX и VMVAX

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.78
SDSCX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и VMVAX

SDSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%0.00%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.06%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и VMVAX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.83%
0
SDSCX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и VMVAX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
3.60%
SDSCX
VMVAX