PortfoliosLab logo
Сравнение SDSCX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDSCX и VMVAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.12%
331.53%
SDSCX
VMVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDSCX:

0.17

VMVAX:

0.32

Коэф-т Сортино

SDSCX:

0.40

VMVAX:

0.56

Коэф-т Омега

SDSCX:

1.05

VMVAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SDSCX:

0.06

VMVAX:

0.29

Коэф-т Мартина

SDSCX:

0.56

VMVAX:

1.00

Индекс Язвы

SDSCX:

7.37%

VMVAX:

5.26%

Дневная вол-ть

SDSCX:

24.79%

VMVAX:

16.56%

Макс. просадка

SDSCX:

-94.10%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

SDSCX:

-71.85%

VMVAX:

-11.21%

Доходность по периодам

С начала года, SDSCX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции SDSCX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.80% соответственно.


SDSCX

С начала года

-7.50%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-1.44%

1 год

3.22%

5 лет

1.22%

10 лет

5.10%

VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.28%

5 лет

13.51%

10 лет

7.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDSCX и VMVAX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.


График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDSCX: 0.70%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDSCX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SDSCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDSCX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDSCX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SDSCX: 0.17
VMVAX: 0.32
Коэффициент Сортино SDSCX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDSCX: 0.40
VMVAX: 0.56
Коэффициент Омега SDSCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SDSCX: 1.05
VMVAX: 1.08
Коэффициент Кальмара SDSCX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SDSCX: 0.09
VMVAX: 0.29
Коэффициент Мартина SDSCX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SDSCX: 0.56
VMVAX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.32
SDSCX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и VMVAX

SDSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и VMVAX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.44%
-11.21%
SDSCX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и VMVAX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
11.85%
SDSCX
VMVAX