PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSCX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSCX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

SDSCX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSCX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		-4.68%11.91%9.95%15.55%-33.20%-4.42%68.54%39.14%-1.46%26.74%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, SDSCX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции SDSCX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.19% соответственно.

SDSCX

1 день
3.99%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-4.45%
1 год
16.45%
3 года*
8.59%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
10.84%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SDSCX:
SDSCX с TMCPXSDSCX с DIBRXSDSCX с SDGIXSDSCX с DIERXSDSCX с DRLIXSDSCX с DGLRXSDSCX с SNIEX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий SDSCX и VMVAX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SDSCX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSCX
Ранг доходности на риск SDSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSCX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSCXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.06

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.54

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

6.86

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSCX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSCXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.54

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.68

-0.67

Корреляция

Корреляция между SDSCX и VMVAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и VMVAX

Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.86%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		54.86%52.29%0.43%0.00%0.00%9.19%7.93%0.00%8.72%9.16%2.21%6.57%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и VMVAX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSCXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-43.07%

-56.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-12.42%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.77%

-19.75%

-26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.25%

-43.07%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.62%

-4.72%

-83.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.09%

-4.41%

-70.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.67%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и VMVAX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSCXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.24%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

8.75%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

16.36%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

16.09%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

18.80%

+5.35%