PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS05586X4051
ЭмитентDreyfus
Дата выпуска4 янв. 1988 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SDSCX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SDSCX с VMVAX, SDSCX с TMCPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.12%
14.29%
SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund показал доход в 9.01% с начала года и 27.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.01%24.30%
1 месяц8.23%4.09%
6 месяцев11.12%14.29%
1 год27.99%35.42%
5 лет (среднегодовая)4.47%13.95%
10 лет (среднегодовая)5.84%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.97%4.35%1.73%-6.35%2.09%0.62%-0.12%0.38%2.87%-0.52%9.01%
20239.89%-2.72%-0.99%-2.03%-0.64%6.91%3.79%-3.88%-7.24%-8.62%11.65%11.11%15.55%
2022-13.94%-0.31%2.81%-14.48%-6.61%-8.50%10.66%-2.96%-9.33%7.53%4.65%-5.40%-33.20%
20212.21%1.33%-6.85%4.07%-3.79%5.43%-0.48%1.65%-2.82%4.70%-8.82%-8.41%-12.46%
20204.23%-4.44%-14.14%18.57%15.94%5.70%7.80%4.59%-2.02%2.85%11.11%-0.99%55.31%
201915.77%6.67%1.21%4.44%-6.64%7.06%1.70%-3.72%-4.65%2.69%9.59%1.50%39.14%
20186.84%-0.00%1.29%-0.33%7.73%0.97%-0.78%10.36%-1.11%-15.13%3.03%-15.99%-6.67%
20174.06%2.54%0.94%2.29%0.48%2.44%2.44%0.25%3.28%2.20%2.68%-3.01%22.42%
2016-7.27%-0.07%8.44%0.19%3.38%1.05%5.68%-1.45%0.23%-2.87%4.52%-1.96%9.29%
2015-1.70%6.62%1.87%-1.26%2.45%1.09%0.27%-8.53%-5.16%4.64%3.25%-8.68%-6.31%
2014-1.37%3.34%-1.46%-3.61%0.68%4.40%-4.11%5.07%-3.70%3.45%1.56%-7.86%-4.41%
20136.55%1.42%3.06%0.62%4.43%-0.71%8.13%-0.77%5.14%1.68%2.33%-8.04%25.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SDSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SDSCX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SDSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDSCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDSCX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDSCX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDSCX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDSCX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.90
SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.07$0.12$0.29$0.32

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.29
2014$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.71%
0
SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 94.10%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund составляет 69.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.1%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.
-51.06%8 окт. 1997 г.2628 окт. 1998 г.3002 дек. 1999 г.562
-34.37%22 мая 1996 г.2273 апр. 1997 г.1326 окт. 1997 г.359
-19.51%18 мар. 1994 г.2094 янв. 1995 г.16321 авг. 1995 г.372
-14.12%3 дек. 1999 г.13 дек. 1999 г.1627 дек. 1999 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
3.92%
SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)