PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSCX с DRLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSCX с DRLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund) and DRLIX (BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - SDSCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Dreyfus, while DRLIX is a REIT fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, SDSCX returned 11.45%/yr vs 5.10%/yr for DRLIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDSCX charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for DRLIX.

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и DRLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSCX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у DRLIX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции SDSCX превзошли акции DRLIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 5.10% соответственно.

SDSCX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.82%
6 месяцев
1.22%
1 год
16.06%
3 года*
11.89%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
11.45%

DRLIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.34%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.04%
1 год
11.61%
3 года*
9.90%
5 лет*
2.29%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSCX и DRLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		4.82%11.91%9.95%15.55%-33.20%-4.42%68.54%39.14%-1.46%26.74%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		7.75%9.12%3.21%11.35%-23.24%26.95%-2.30%23.05%-4.57%11.24%

Correlation

The correlation between SDSCX and DRLIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.62

The correlation between SDSCX and DRLIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SDSCX:
SDSCX с TMCPXSDSCX с VMVAXSDSCX с DGLRXSDSCX с DIBRXSDSCX с SNIEXSDSCX с SDGIXSDSCX с DQIRX
Часто сравнивают с DRLIX:
DRLIX с FRESXDRLIX с DISRXDRLIX с DQEIXDRLIX с DLDRXDRLIX с DIBRXDRLIX с DGLRXDRLIX с DQIRX

Доходность на риск

SDSCX vs. DRLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSCX
Ранг доходности на риск SDSCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DRLIX
Ранг доходности на риск DRLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSCX c DRLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSCXDRLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.45

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

4.32

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSCX vs. DRLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и DRLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSCXDRLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.17

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и DRLIX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки DRLIX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и DRLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSCXDRLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-68.86%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-10.13%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-17.55%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.77%

-31.86%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.25%

-41.82%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.88%

-3.87%

-79.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.83%

-14.35%

-59.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.72%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и DRLIX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSCXDRLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.68%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

8.94%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

11.61%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

16.38%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

17.63%

+6.64%

Сравнение комиссий SDSCX и DRLIX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DRLIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и DRLIX

Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.88%, что больше доходности DRLIX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		2.88%3.11%2.08%1.70%7.68%8.25%1.47%11.17%4.63%4.72%5.73%5.40%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		49.88%52.29%0.43%0.00%0.00%9.19%7.93%0.00%8.72%9.16%2.21%6.57%

Часто задаваемые вопросы

SDSCX and DRLIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDSCX has higher volatility (6.29%) compared to DRLIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, SDSCX dropped -98.89% vs DRLIX's -68.86%.

DRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSCX и DRLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор