Сравнение TMC с NAK
TMC (TMC the metals company Inc.) and NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMC returned 106.60%/yr vs 116.42%/yr for NAK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и NAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у NAK с доходностью 13.20%.
TMC
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 106.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAK
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 85.83%
- 3 года*
- 116.42%
- 5 лет*
- 31.01%
- 10 лет*
- 19.89%
Сравнение доходности по годам TMC и NAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -2.92% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -77.90% |
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | 13.20% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | -35.55% |
Correlation
The correlation between TMC and NAK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between TMC and NAK shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.93T
NAK:
$1.23B
TMC:
-$0.00
NAK:
-$0.19
TMC:
$0.00
NAK:
$0.00
TMC:
-$136.00K
NAK:
-$85.85K
TMC:
-$296.72M
NAK:
-$99.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. NAK — Ранг доходности на риск
TMC
NAK
Сравнение TMC c NAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMC | NAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.28 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 2.19 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMC | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TMC и NAK
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и NAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -99.01% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -67.68% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -67.68% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.89% | -89.42% | +37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.59% | -73.91% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 39.34% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и NAK
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) с волатильностью 20.03%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 20.03% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.19% | 75.99% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.58% | 114.61% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.04% | 83.51% | +29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.04% | 97.81% | +15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и NAK
Ни TMC, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и NAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and NAK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (24.63%) compared to NAK (20.03%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs NAK's -99.01%.
NAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и NAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор