Сравнение TMC с NAK
TMC (TMC the metals company Inc.) and NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMC returned 25.77%/yr vs 85.17%/yr for NAK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и NAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у NAK с доходностью -18.78%.
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAK
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам TMC и NAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -18.78% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | -31.34% |
Correlation
The correlation between TMC and NAK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, TMC and NAK have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.63B
NAK:
$896.50M
TMC:
-$0.00
NAK:
-CA$0.19
TMC:
$0.00
NAK:
CA$0.00
TMC:
-$136.00K
NAK:
-CA$85.85K
TMC:
-$296.72M
NAK:
-CA$99.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. NAK — Ранг доходности на риск
TMC
NAK
Сравнение TMC c NAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | NAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.52 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.85 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и NAK
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и NAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -99.01% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.83% | -59.06% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.83% | -67.68% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.80% | -92.41% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -73.99% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.60% | 40.78% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и NAK
Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 15.56%, в то время как у Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 21.64% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.84% | 78.54% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.88% | 110.12% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.45% | 84.37% | +28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.45% | 97.20% | +15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и NAK
Ни TMC, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и NAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and NAK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAK has higher volatility (21.64%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs NAK's -99.01%.
NAK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и NAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор