PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAK с ASM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAK с ASM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NAK in Other Industrial Metals & Mining, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, NAK returned 20.11%/yr vs 16.51%/yr for ASM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAK и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAK показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции NAK превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 20.11% против 16.51% соответственно.

NAK

1 день
-5.46%
1 месяц
8.70%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.58%
1 год
77.17%
3 года*
116.74%
5 лет*
31.24%
10 лет*
20.11%

ASM

1 день
-8.09%
1 месяц
7.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
22.00%
1 год
97.68%
3 года*
111.58%
5 лет*
39.52%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAK и ASM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAK
Northern Dynasty Minerals Ltd.		14.21%238.78%79.86%46.42%-32.31%1.30%-25.12%-24.46%-67.84%-14.49%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		9.82%604.88%68.13%-22.95%-21.01%-33.77%124.14%-4.92%-54.48%-2.19%

Correlation

The correlation between NAK and ASM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г.

0.26

The correlation between NAK and ASM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAK:

$1.24B

ASM:

$1.18B

EPS

NAK:

-$0.19

ASM:

$0.23

Коэффициент P/B

NAK:

69.81

ASM:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

NAK:

$0.00

ASM:

$110.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

NAK:

-$85.85K

ASM:

$59.09M

EBITDA (12 мес.)

NAK:

-$99.80M

ASM:

$55.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Dynasty Minerals Ltd.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с NAK:
NAK с EXTRNAK с BTMNAK с KULRNAK с TMCNAK с TMQNAK с MUXNAK с LIT
Часто сравнивают с ASM:
ASM с PAASASM с EXKASM с FSMASM с ALARASM с HLASM с NGDASM с SRPT

Доходность на риск

NAK vs. ASM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAK
Ранг доходности на риск NAK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг доходности на риск ASM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAK c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAKASMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.23

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.90

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.87

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

4.20

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAK vs. ASM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAK на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAK и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAKASMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.09

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NAK и ASM

Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и ASM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAKASMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-94.10%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.68%

-52.40%

-15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.68%

-52.40%

-15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-68.51%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.79%

-90.91%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.33%

-39.32%

-50.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.91%

-63.79%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.32%

23.32%

+16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NAK и ASM

Текущая волатильность для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) составляет 20.00%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что NAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAKASMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

22.92%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.00%

62.55%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.96%

79.93%

+35.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.51%

65.51%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.83%

69.87%

+27.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAK и ASM

Ни NAK, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAK и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M202220232024202520260
41.41M
(NAK) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NAK and ASM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASM has higher volatility (22.92%) compared to NAK (20.00%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs ASM's -94.10%.

ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAK и ASM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор