Сравнение NAK с ASM
NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NAK in Other Industrial Metals & Mining, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, NAK returned 12.56%/yr vs 6.41%/yr for ASM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAK и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции NAK превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 12.56% против 6.41% соответственно.
NAK
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 12.56%
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам NAK и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -18.78% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | -67.84% | -14.49% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between NAK and ASM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.26 |
Over the past year, NAK and ASM have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NAK:
$896.50M
ASM:
$937.81M
NAK:
-CA$0.19
ASM:
$0.22
NAK:
69.71
ASM:
3.46
NAK:
CA$0.00
ASM:
$110.70M
NAK:
-CA$85.85K
ASM:
$59.09M
NAK:
-CA$99.80M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAK vs. ASM — Ранг доходности на риск
NAK
ASM
Сравнение NAK c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAK | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.74 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 1.41 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAK и ASM
Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAK | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -94.10% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -52.40% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -52.40% | -15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | -60.57% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.79% | -90.04% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.41% | -50.98% | -41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -63.68% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.78% | 27.60% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAK и ASM
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеют волатильность 21.64% и 20.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAK | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.64% | 20.61% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.54% | 67.12% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.12% | 82.79% | +27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.37% | 66.46% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.20% | 69.84% | +27.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAK и ASM
Ни NAK, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAK и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAK and ASM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAK has higher volatility (21.64%) compared to ASM (20.61%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAK и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор