PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAK с MUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAK с MUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and MUX (McEwen Mining Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NAK in Other Industrial Metals & Mining, MUX in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, NAK returned 20.11%/yr vs -1.40%/yr for MUX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAK и MUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и McEwen Mining Inc. (MUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAK показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у MUX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции NAK превзошли акции MUX по среднегодовой доходности: 20.11% против -1.40% соответственно.

NAK

1 день
-5.46%
1 месяц
8.70%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.58%
1 год
77.17%
3 года*
116.74%
5 лет*
31.24%
10 лет*
20.11%

MUX

1 день
-6.54%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.64%
6 месяцев
10.96%
1 год
131.92%
3 года*
37.16%
5 лет*
7.68%
10 лет*
-1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAK и MUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAK
Northern Dynasty Minerals Ltd.		14.21%238.78%79.86%46.42%-32.31%1.30%-25.12%-24.46%-67.84%-14.49%
MUX
McEwen Mining Inc.		12.64%137.92%7.91%23.04%-33.90%-10.00%-22.44%-30.01%-19.78%-21.37%

Correlation

The correlation between NAK and MUX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.30

The correlation between NAK and MUX shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAK:

$1.24B

MUX:

$1.51B

EPS

NAK:

-$0.19

MUX:

$1.26

Коэффициент P/B

NAK:

69.81

MUX:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

NAK:

$0.00

MUX:

$161.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

NAK:

-$85.85K

MUX:

$53.23M

EBITDA (12 мес.)

NAK:

-$99.80M

MUX:

$52.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Dynasty Minerals Ltd.

McEwen Mining Inc.

Часто сравнивают с NAK:
NAK с EXTRNAK с BTMNAK с KULRNAK с TMCNAK с TMQNAK с ASMNAK с LIT
Часто сравнивают с MUX:
MUX с CCOMUX с VOOMUX с SIIMUX с SPYMUX с HLMUX с SLVMUX с KGC

Доходность на риск

NAK vs. MUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAK
Ранг доходности на риск NAK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MUX
Ранг доходности на риск MUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAK c MUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и McEwen Mining Inc. (MUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAKMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.00

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.43

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.66

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

8.43

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAK vs. MUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAK на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MUX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAK и MUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAKMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.00

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

0.00

Просадки

Сравнение просадок NAK и MUX

Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке MUX в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и MUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAKMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-99.67%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.68%

-36.28%

-31.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.68%

-46.49%

-21.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-82.48%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.79%

-93.89%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.33%

-93.07%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.91%

-86.48%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.32%

15.72%

+23.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NAK и MUX

Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и McEwen Mining Inc. (MUX) имеют волатильность 20.00% и 19.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAKMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

19.74%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.00%

48.43%

+27.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.96%

66.36%

+48.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.51%

63.25%

+20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.83%

63.84%

+33.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAK и MUX

Ни NAK, ни MUX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUX
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.55%0.44%0.34%0.47%
NAK
Northern Dynasty Minerals Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAK и MUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и McEwen Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M2022202320242025202600
(NAK) Общая выручка
(MUX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NAK and MUX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAK has higher volatility (20.00%) compared to MUX (19.74%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs MUX's -99.67%.

MUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAK и MUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор