Сравнение NAK с NEXA
NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and NEXA (Nexa Resources S.A.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, NAK returned 30.31%/yr vs 11.66%/yr for NEXA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAK и NEXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у NEXA с доходностью 42.03%.
NAK
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 12.56%
NEXA
- 1 день
- -10.53%
- 1 месяц
- -15.30%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- 158.64%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAK и NEXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -18.78% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | -67.84% | -5.85% |
NEXA Nexa Resources S.A. | 42.03% | 2.67% | 23.25% | 22.07% | -20.07% | -16.38% | 28.63% | -28.32% | -37.43% | 18.85% |
Correlation
The correlation between NAK and NEXA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.21 |
Over the past year, NAK and NEXA have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NAK:
$896.50M
NEXA:
$1.66B
NAK:
-CA$0.19
NEXA:
$1.59
NAK:
69.71
NEXA:
1.46
NAK:
CA$0.00
NEXA:
$3.24B
NAK:
-CA$85.85K
NEXA:
$733.72M
NAK:
-CA$99.80M
NEXA:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAK vs. NEXA — Ранг доходности на риск
NAK
NEXA
Сравнение NAK c NEXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Nexa Resources S.A. (NEXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAK | NEXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.28 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 12.02 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAK и NEXA
Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки NEXA в -85.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и NEXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAK | NEXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -85.01% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -37.31% | -21.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -47.02% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | -62.86% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.41% | -24.82% | -67.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -51.03% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.78% | 13.26% | +27.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAK и NEXA
Текущая волатильность для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) составляет 21.64%, в то время как у Nexa Resources S.A. (NEXA) волатильность равна 24.08%. Это указывает на то, что NAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAK | NEXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.64% | 24.08% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.54% | 61.76% | +16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.12% | 69.39% | +40.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.37% | 58.34% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.20% | 60.17% | +37.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAK и NEXA
Ни NAK, ни NEXA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEXA Nexa Resources S.A. | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 2.64% | 6.26% | 3.36% | 3.92% | 6.46% | 5.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAK и NEXA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Nexa Resources S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAK and NEXA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXA has higher volatility (24.08%) compared to NAK (21.64%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs NEXA's -85.01%.
NEXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAK и NEXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор