Сравнение TMAT с XT
TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - TMAT tracks the MSCI ACWI Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 4.48%/yr vs 7.05%/yr for XT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 15.24%.
TMAT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам TMAT и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 18.47% | 20.06% | 27.20% | 32.32% | -39.29% | -18.01% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.24% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 12.48% |
Correlation
The correlation between TMAT and XT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between TMAT and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TMAT и XT
Секторы
TMAT
XT
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
TMAT
XT
Промышленность
TMAT
XT
Сырьевые материалы
TMAT
XT
Здравоохранение
TMAT
XT
Коммуникационные услуги
TMAT
XT
Коммунальные услуги
TMAT
XT
Финансовые услуги
TMAT
XT
Потребительский циклический сектор
TMAT
XT
Энергетика
TMAT
XT
Потребительский защитный сектор
TMAT
-
XT
Недвижимость
TMAT
-
XT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAT vs. XT — Ранг доходности на риск
TMAT
XT
Сравнение TMAT c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAT | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.30 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 13.05 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAT и XT
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAT | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -34.41% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -10.45% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -22.09% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.10% | -34.41% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.59% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -7.39% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 2.64% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и XT
Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAT | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 8.06% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 13.76% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 17.30% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 21.00% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 20.12% | +10.62% |
Сравнение комиссий TMAT и XT
TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAT и XT
Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XT в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.11% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
TMAT and XT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAT has higher volatility (11.41%) compared to XT (8.06%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs XT's -34.41%.
On 5-year performance, XT leads with 7.05% vs 4.48% for TMAT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XT has performed better with a 7.05% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.
XT has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.02% for TMAT.
TMAT tracks MSCI ACWI Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Main Management and iShares. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.46% for XT.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAT и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор