PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMAT с UAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMAT и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAT и UAE


2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF
-5.56%20.06%27.20%32.32%-39.29%-17.01%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%30.99%

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью -2.46%.


TMAT

1 день
1.85%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-13.53%
1 год
32.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
-0.10%
10 лет*

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Main Thematic Innovation ETF

iShares MSCI UAE ETF

Сравнение комиссий TMAT и UAE

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UAE в 0.59%.


Доходность на риск

TMAT vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3939
Ранг коэф-та Мартина

UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMATUAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.69

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.09

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.69

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

2.36

+1.48

TMAT vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа UAE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMATUAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.69

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.60

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.06

-0.09

Корреляция

Корреляция между TMAT и UAE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и UAE

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности UAE в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAT
Main Thematic Innovation ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Просадки

Сравнение просадок TMAT и UAE

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и UAE.


Загрузка...

Показатели просадок


TMATUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-60.49%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-21.50%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.61%

-27.47%

-25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-16.10%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.06%

-24.06%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

6.29%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и UAE

Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 8.02%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMATUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

12.48%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

16.62%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

21.82%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

18.32%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

19.37%

+11.41%