Сравнение TMAT с UAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).
TMAT и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMAT - это пассивный фонд от Main Management, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 29 янв. 2021 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и UAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMAT и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | -5.56% | 20.06% | 27.20% | 32.32% | -39.29% | -17.01% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 30.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью -2.46%.
TMAT
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMAT и UAE
TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UAE в 0.59%.
Доходность на риск
TMAT vs. UAE — Ранг доходности на риск
TMAT
UAE
Сравнение TMAT c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAT | UAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.09 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.69 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 2.36 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAT | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.60 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.06 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TMAT и UAE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAT и UAE
Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности UAE в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок TMAT и UAE
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и UAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMAT | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -60.49% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -21.50% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.61% | -27.47% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.51% | -16.10% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.06% | -24.06% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 6.29% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и UAE
Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 8.02%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMAT | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 12.48% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 16.62% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 21.82% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 18.32% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 19.37% | +11.41% |