PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с UAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с UAE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and UAE (iShares MSCI UAE ETF) are both exchange-traded funds - TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while UAE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 5.97%/yr vs 8.83%/yr for UAE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.59%/yr for UAE.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.82%.

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

UAE

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.41%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.83%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и UAE

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%32.32%-39.29%-17.01%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.82%21.35%15.25%2.91%-5.36%30.99%

Correlation

The correlation between TMAT and UAE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов TMAT и UAE

Секторы
TMAT
UAE

Технологии

50.5%
1.0%

Промышленность

26.2%
11.4%

Сырьевые материалы

9.1%
0.1%

Здравоохранение

8.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.6%

Финансовые услуги

2.1%
38.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.2%

Энергетика

0.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Недвижимость

-

20.5%

Технологии

TMAT
50.5%
UAE
1.0%

Промышленность

TMAT
26.2%
UAE
11.4%

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
UAE
0.1%

Здравоохранение

TMAT
8.9%
UAE

-

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
UAE
4.3%

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
UAE
9.6%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
UAE
38.0%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
UAE
5.2%

Энергетика

TMAT
0.8%
UAE
8.3%

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

UAE
1.7%

Недвижимость

TMAT

-

UAE
20.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

iShares MSCI UAE ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGKTMAT с SFLO
Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP

Доходность на риск

TMAT vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATUAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.20

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.44

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.21

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

0.53

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа UAE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATUAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.20

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.06

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TMAT и UAE

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и UAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-60.49%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-21.50%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-21.50%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-27.47%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-16.42%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-23.91%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

8.37%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и UAE

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares MSCI UAE ETF (UAE) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.49%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

19.05%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

21.99%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

18.77%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

19.54%

+11.08%

Сравнение комиссий TMAT и UAE

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UAE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и UAE

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности UAE в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.22%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and UAE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.33%) compared to UAE (6.49%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs UAE's -60.49%.

On 5-year performance, UAE leads with 8.83% vs 5.97% for TMAT. On fees, UAE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAE has performed better with a 8.83% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

UAE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT is categorized as Technology Equities, while UAE is Emerging Markets Equities. TMAT tracks MSCI ACWI Index, while UAE tracks MSCI All UAE Capped Index. They also come from different issuers: Main Management and iShares. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.59% for UAE.

TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и UAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор