PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с SHOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMAT returned 28.64%/yr vs 53.23%/yr for SHOC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 69.49%.

TMAT

1 день
-0.84%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.03%
6 месяцев
15.89%
1 год
41.06%
3 года*
28.64%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

SHOC

1 день
-2.24%
1 месяц
18.27%
С начала года
69.49%
6 месяцев
67.38%
1 год
141.70%
3 года*
53.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		22.03%20.06%27.20%32.32%-5.79%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		69.49%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between TMAT and SHOC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.74

The correlation between TMAT and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и SHOC

Секторы
TMAT
SHOC

Технологии

50.5%
100.0%

Промышленность

26.2%

-

Сырьевые материалы

9.1%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Финансовые услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Энергетика

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
50.5%
SHOC
100.0%

Промышленность

TMAT
26.2%
SHOC

-

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
SHOC

-

Здравоохранение

TMAT
8.9%
SHOC

-

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
SHOC

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
SHOC

-

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
SHOC

-

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
SHOC

-

Энергетика

TMAT
0.8%
SHOC

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

SHOC

-

Недвижимость

TMAT

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK

Доходность на риск

TMAT vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
4.52

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.65

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

9.77

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

36.29

-31.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

4.52

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.52

-1.38

Просадки

Сравнение просадок TMAT и SHOC

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-37.54%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-14.59%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-37.54%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.24%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.19%

-7.46%

-24.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

3.92%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и SHOC

Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 7.45%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

11.67%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

24.73%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

31.56%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

35.17%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

35.17%

-4.56%

Сравнение комиссий TMAT и SHOC

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и SHOC

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and SHOC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.67%) compared to TMAT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.23% vs 28.64% for TMAT. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TMAT has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.23% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

SHOC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. TMAT tracks MSCI ACWI Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Main Management and Strive. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор