PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с IDGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - TMAT tracks the MSCI ACWI Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 4.48%/yr vs 11.46%/yr for IDGT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 18.47%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 43.60%.

TMAT

1 день
-0.38%
1 месяц
3.57%
С начала года
18.47%
6 месяцев
15.50%
1 год
30.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

IDGT

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.30%
С начала года
43.60%
6 месяцев
42.11%
1 год
48.50%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.46%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и IDGT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		18.47%20.06%27.20%32.32%-39.29%-18.01%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		43.60%6.79%26.71%-6.09%-17.90%28.02%

Correlation

The correlation between TMAT and IDGT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.70

The correlation between TMAT and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и IDGT

Секторы
TMAT
IDGT

Технологии

53.0%
56.9%

Промышленность

23.0%

-

Сырьевые материалы

11.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
6.7%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Технологии

TMAT
53.0%
IDGT
56.9%

Промышленность

TMAT
23.0%
IDGT

-

Сырьевые материалы

TMAT
11.2%
IDGT

-

Здравоохранение

TMAT
8.7%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
IDGT
6.7%

Коммунальные услуги

TMAT
2.2%
IDGT

-

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.6%
IDGT

-

Энергетика

TMAT
0.3%
IDGT

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

IDGT

-

Недвижимость

TMAT

-

IDGT
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с UAETMAT с QQQTMAT с QTUM-USDTMAT с arkkTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

TMAT vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMATIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.28

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.95

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

5.40

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

15.27

-11.97

TMAT vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAT и IDGT

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-77.95%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-9.02%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-23.74%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-35.83%

-16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-8.16%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-19.88%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

3.19%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и IDGT

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

8.63%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

17.70%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

21.47%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

23.36%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

23.32%

+7.42%

Сравнение комиссий TMAT и IDGT

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и IDGT

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IDGT в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.75%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and IDGT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (11.41%) compared to IDGT (8.63%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs IDGT's -77.95%.

On 5-year performance, IDGT leads with 11.46% vs 4.48% for TMAT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDGT has performed better with a 11.46% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

IDGT has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT tracks MSCI ACWI Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Main Management and iShares. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор