PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. TMAT is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 5.97%/yr vs -6.26%/yr for ARKK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 1.61%.

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%32.32%-39.29%-17.01%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%-30.80%

Correlation

The correlation between TMAT and ARKK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between TMAT and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и ARKK

Секторы
TMAT
ARKK

Технологии

50.5%
26.4%

Промышленность

26.2%
6.3%

Сырьевые материалы

9.1%

-

Здравоохранение

8.9%
27.4%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
10.9%

Финансовые услуги

2.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
13.7%

Энергетика

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
50.5%
ARKK
26.4%

Промышленность

TMAT
26.2%
ARKK
6.3%

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
ARKK

-

Здравоохранение

TMAT
8.9%
ARKK
27.4%

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
ARKK
10.9%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
ARKK
15.4%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
ARKK
13.7%

Энергетика

TMAT
0.8%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

ARKK

-

Недвижимость

TMAT

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

TMAT vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.96

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.52

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.12

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

2.49

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.96

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TMAT и ARKK

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-80.97%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-31.35%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-39.56%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-77.23%

+25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-49.39%

+48.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-30.12%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

14.06%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и ARKK

Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 7.33%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

9.45%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

25.08%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

36.37%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

46.28%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

40.26%

-9.64%

Сравнение комиссий TMAT и ARKK

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и ARKK

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and ARKK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.45%) compared to TMAT (7.33%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, TMAT leads with 5.97% vs -6.26% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TMAT has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMAT has performed better with a 5.97% return vs -6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

TMAT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: Main Management and ARK. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.75% for ARKK.

TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор