PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAT с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и ARK Innovation ETF (ARKK).

TMAT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMAT - это пассивный фонд от Main Management, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 29 янв. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAT и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		-5.56%20.06%27.20%32.32%-39.29%-17.01%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-30.80%

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

TMAT

1 день
1.85%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-13.53%
1 год
32.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с QTUM-USDTMAT с QQQTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с UAETMAT с MGK
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий TMAT и ARKK

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

TMAT
Main Thematic Innovation ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

TMAT vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.66

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.40

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.60

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.32

-0.34

Корреляция

Корреляция между TMAT и ARKK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и ARKK

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TMAT и ARKK

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

TMATARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-80.97%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-31.35%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.61%

-77.23%

+24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-55.71%

+38.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.06%

-29.81%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

12.16%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и ARKK

Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 8.02%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMATARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

12.59%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

27.62%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

42.55%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

46.38%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

40.11%

-9.33%