Сравнение TLZIX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и VBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -3.64% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.28% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.85%
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и VBAIX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
TLZIX
VBAIX
Сравнение TLZIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 8.02 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и VBAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и VBAIX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VBAIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.96% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и VBAIX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и VBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -35.82% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -7.80% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -21.52% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -22.77% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -4.11% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.45% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.66% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и VBAIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.71% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 6.20% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 11.39% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 11.09% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 11.21% | +2.68% |