PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSAX с TLZIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSAX с TLZIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или TLZIX.

Корреляция

Корреляция между VTSAX и TLZIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и TLZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSAX:

0.48

TLZIX:

0.68

Коэф-т Сортино

VTSAX:

0.83

TLZIX:

1.02

Коэф-т Омега

VTSAX:

1.12

TLZIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTSAX:

0.51

TLZIX:

0.70

Коэф-т Мартина

VTSAX:

1.95

TLZIX:

2.96

Индекс Язвы

VTSAX:

5.08%

TLZIX:

3.03%

Дневная вол-ть

VTSAX:

19.65%

TLZIX:

12.62%

Макс. просадка

VTSAX:

-55.34%

TLZIX:

-28.82%

Текущая просадка

VTSAX:

-7.91%

TLZIX:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у TLZIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции TLZIX по среднегодовой доходности: 11.77% против 7.91% соответственно.

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.28%

10 лет

11.77%

TLZIX

С начала года

1.57%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-0.89%

1 год

8.48%

5 лет

10.50%

10 лет

7.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTSAX и TLZIX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSAX и TLZIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TLZIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLZIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLZIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLZIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLZIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLZIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLZIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSAX c TLZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLZIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и TLZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и TLZIX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TLZIX в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		2.27%2.31%2.11%2.06%1.88%1.64%2.14%2.40%1.92%2.09%2.19%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и TLZIX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки TLZIX в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и TLZIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и TLZIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...