PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSAX с TLZIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и TLZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.42%
7.02%
VTSAX
TLZIX

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у TLZIX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции TLZIX по среднегодовой доходности: 12.66% против 8.61% соответственно.


VTSAX

С начала года

25.61%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.94%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.66%

TLZIX

С начала года

14.80%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

7.63%

1 год

21.05%

5 лет (среднегодовая)

9.49%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

Основные характеристики


VTSAXTLZIX
Коэф-т Шарпа2.672.01
Коэф-т Сортино3.562.78
Коэф-т Омега1.491.39
Коэф-т Кальмара3.923.19
Коэф-т Мартина17.0413.65
Индекс Язвы1.97%1.57%
Дневная вол-ть12.55%10.65%
Макс. просадка-55.34%-28.82%
Текущая просадка-0.81%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSAX и TLZIX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
График комиссии TLZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTSAX и TLZIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSAX c TLZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.672.01
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.78
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.39
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.923.19
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0413.65
VTSAX
TLZIX

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа TLZIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и TLZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.01
VTSAX
TLZIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и TLZIX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TLZIX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
1.84%2.11%2.06%1.88%1.64%2.14%2.40%1.92%2.09%2.19%2.21%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и TLZIX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки TLZIX в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и TLZIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-1.27%
VTSAX
TLZIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и TLZIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
2.60%
VTSAX
TLZIX