Сравнение VTSAX с TLZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или TLZIX.
Основные характеристики
| VTSAX | TLZIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.84% | 14.16% |
| Дох-ть за 1 год | 37.66% | 24.61% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 4.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.11% | 9.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.81% | 8.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 19.51 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 10.75% |
| Макс. просадка | -55.34% | -28.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и TLZIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и TLZIX
С начала года, VTSAX показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у TLZIX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции TLZIX по среднегодовой доходности: 12.81% против 8.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и TLZIX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c TLZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и TLZIX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TLZIX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.85% | 2.11% | 2.06% | 1.88% | 1.64% | 2.14% | 2.40% | 1.92% | 2.09% | 2.19% | 2.21% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и TLZIX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки TLZIX в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и TLZIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и TLZIX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.